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Elaboration d'un mode le de scoring pour la classification des risques cre dits des entreprises / Fatima Ezzahra BEN DAHOU
Titre : Elaboration d'un mode le de scoring pour la classification des risques cre dits des entreprises Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Fatima Ezzahra BEN DAHOU, Auteur Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : - DĂ©faut - Analyse discriminant - Grille de score - Notation interne - RĂ©gression logistique Index. dĂ©cimale : mast 104/18 RĂ©sumĂ© : Le crédit scoring est généralement considéré comme une méthode d’évaluation du niveau du risque associé à un dossier de crédit potentiel. Cette méthode implique l'utilisation de différentes techniques statistiques pour aboutir à un modèle de scoring basé sur les caractéristiques du client.
Le modèle de scoring estime le risque de crédit en prévoyant la solvabilité du demandeur de crédit. Les institutions financières utilisent ce modèle pour estimer la probabilité de défaut qui va être utilisée pour affecter chaque client à la catégorie qui lui correspond le mieux: bon payeur ou mauvais payeur. Les seules données disponibles pour construire le modèle de scoring sont les dossiers acceptés dont la variable à prédire est connue.
Pour créer un modèle de scoring crédit pour le compte de BCP, nous avons opté pour la méthode d’analyse discriminante et la régression logistique pour arriver à cette fin.
Nous avons commencé d’abord, par situer le problème dans son cadre théorique, ensuite nous avons tracé une méthodologie à suivre pour l’élaboration du modèle.
Une fois la base de données constituée nous avons procédé à la sélection des variables les plus discriminantes et à leur dé-corrélation. Une fois cette étape terminée, nous avons constitué un échantillon sur lequel on a estimé notre modèle. Et, en dernier lieu, nous sommes passés à la construction des classes de scores et au calcul de taux de défaut associées.
Elaboration d'un mode le de scoring pour la classification des risques cre dits des entreprises [projet fin Ă©tudes] / Fatima Ezzahra BEN DAHOU, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : - DĂ©faut - Analyse discriminant - Grille de score - Notation interne - RĂ©gression logistique Index. dĂ©cimale : mast 104/18 RĂ©sumĂ© : Le crédit scoring est généralement considéré comme une méthode d’évaluation du niveau du risque associé à un dossier de crédit potentiel. Cette méthode implique l'utilisation de différentes techniques statistiques pour aboutir à un modèle de scoring basé sur les caractéristiques du client.
Le modèle de scoring estime le risque de crédit en prévoyant la solvabilité du demandeur de crédit. Les institutions financières utilisent ce modèle pour estimer la probabilité de défaut qui va être utilisée pour affecter chaque client à la catégorie qui lui correspond le mieux: bon payeur ou mauvais payeur. Les seules données disponibles pour construire le modèle de scoring sont les dossiers acceptés dont la variable à prédire est connue.
Pour créer un modèle de scoring crédit pour le compte de BCP, nous avons opté pour la méthode d’analyse discriminante et la régression logistique pour arriver à cette fin.
Nous avons commencé d’abord, par situer le problème dans son cadre théorique, ensuite nous avons tracé une méthodologie à suivre pour l’élaboration du modèle.
Une fois la base de données constituée nous avons procédé à la sélection des variables les plus discriminantes et à leur dé-corrélation. Une fois cette étape terminée, nous avons constitué un échantillon sur lequel on a estimé notre modèle. Et, en dernier lieu, nous sommes passés à la construction des classes de scores et au calcul de taux de défaut associées.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 104/18 mast 104/18 FAT Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Élaboration des règles de calcul de rentabilitĂ© de l’activitĂ© de MarchĂ© / BOUZIDI Abdellah
Titre : Élaboration des règles de calcul de rentabilitĂ© de l’activitĂ© de MarchĂ© Type de document : texte imprimĂ© Auteurs : BOUZIDI Abdellah, Auteur Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. dĂ©cimale : mast 127/18 RĂ©sumĂ© : Le présent document synthétise le travail effectué dans le cadre de mon stage de
projet de fin d’études, qui s’est déroulé au sein de L’Office Chérifien des Phosphates,
l’entité Salle des Marchés.
L’objectif de ce projet est d’« Elaborer les spécifications relatives au calcul de
rentabilité des produits financiers traités par la Salle des Marchés du Groupe OCP».
Ainsi il consiste en la création d’une application sur Excel-VBA pour l’automatisation du
calcul de rentabilité des produits financiers traités par la Salle des Marchés du Groupe OCP
sur une période allant du 01-janvier 2017 au 30-septembre 2017. Cette dernière pourrait
être utile pour n’importe quelle période de placements. Les données utilisées sont sous
forme d’une extraction de la plateforme (KTP) de l’OCP qu’il faut traiter selon leur type,
puisqu’une différence de calcul des intérêts, encours moyens et rendement existe entre les
produits financiers.
En effet, ces produits sont:
ď‚· Les produits de placement: les dépôts à terme et investissement dans
les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
ď‚· Les avances aux filiales.
ď‚· Les emprunts bancaires.
ď‚· Les emprunts obligataires
Tout d’abord, et pour mieux cerner tous les points indispensables pour la
réussite de ce sujet, je tiendrai à décrire l’entreprise et son domaine d’activité. Ensuite,
j’aborderai plus particulièrement la présentation du service d’accueil et sa relation avec
mon projet. Je présenterai par la suite la problématique de mon projet. Ainsi
j’aborderai la présentation de la partie théorique de chaque produit financier traité
(définition, classification, formules de calcul du rendement …), puis j’évoquerai la
partie réalisation du projet en présentant les différents interfaces des applications
réalisées. Finalement, je présenterai une analyse des résultats de mon projetÉlaboration des règles de calcul de rentabilitĂ© de l’activitĂ© de MarchĂ© [texte imprimĂ©] / BOUZIDI Abdellah, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. dĂ©cimale : mast 127/18 RĂ©sumĂ© : Le présent document synthétise le travail effectué dans le cadre de mon stage de
projet de fin d’études, qui s’est déroulé au sein de L’Office Chérifien des Phosphates,
l’entité Salle des Marchés.
L’objectif de ce projet est d’« Elaborer les spécifications relatives au calcul de
rentabilité des produits financiers traités par la Salle des Marchés du Groupe OCP».
Ainsi il consiste en la création d’une application sur Excel-VBA pour l’automatisation du
calcul de rentabilité des produits financiers traités par la Salle des Marchés du Groupe OCP
sur une période allant du 01-janvier 2017 au 30-septembre 2017. Cette dernière pourrait
être utile pour n’importe quelle période de placements. Les données utilisées sont sous
forme d’une extraction de la plateforme (KTP) de l’OCP qu’il faut traiter selon leur type,
puisqu’une différence de calcul des intérêts, encours moyens et rendement existe entre les
produits financiers.
En effet, ces produits sont:
ď‚· Les produits de placement: les dépôts à terme et investissement dans
les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
ď‚· Les avances aux filiales.
ď‚· Les emprunts bancaires.
ď‚· Les emprunts obligataires
Tout d’abord, et pour mieux cerner tous les points indispensables pour la
réussite de ce sujet, je tiendrai à décrire l’entreprise et son domaine d’activité. Ensuite,
j’aborderai plus particulièrement la présentation du service d’accueil et sa relation avec
mon projet. Je présenterai par la suite la problématique de mon projet. Ainsi
j’aborderai la présentation de la partie théorique de chaque produit financier traité
(définition, classification, formules de calcul du rendement …), puis j’évoquerai la
partie réalisation du projet en présentant les différents interfaces des applications
réalisées. Finalement, je présenterai une analyse des résultats de mon projetRĂ©servation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 127/18 mast 127/18 BOU Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Etude des interactions entre la liquiditĂ© et la volatilitĂ© du marchĂ© : La bourse des valeurs de Casablanca / Mohamed ARRAI
Titre : Etude des interactions entre la liquiditĂ© et la volatilitĂ© du marchĂ© : La bourse des valeurs de Casablanca Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Mohamed ARRAI, Auteur Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : MASI, LiquiditĂ© du marchĂ©, VolatilitĂ©, Rendements, MEC, PrĂ©vision, GARCH, VaR, SH, RiskMetriks. Index. dĂ©cimale : mast 103/18 RĂ©sumĂ© : Pour compléter le Master d’Ingénierie pour la Finance et Gestion des Risques (IFGR) à l’école Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS), un stage de quatre mois a été réalisé au sein du Ministère de l'Economie et des Finances dans la Direction des Etudes et des Prévisions Financières.
Ce projet a pour but d’analyser la relation qui existe entre la liquidité et la volatilité du marché boursier. Il vise également à éclaircir le concept de l'efficience de marché et les différents mécanismes et tests permettant de la mettre en évidence. Ainsi, nous avons présenté les résultats relatifs aux ratios de liquidité et au coefficient d’efficience de marché (MEC).Puis, la modélisation et la prévision de la volatilité du rendement de l’indice boursier Marocain MASI, par le modèle d’ARCH et GARCH. L’objectif final étant d’évaluer une nouvelle mesure de la volatilité boursière pour l’outil de la Value at Risk (VaR). A cet égard, trois procédures ont été utilisées à savoir : la Simulation Historique. La méthode de distribution Normal et la méthode RiskMetriks. Notre démarche consiste à vérifier tous les modèle indiqués afin de validé la meilleur méthode pour la prévision par la procédure du Backtesting.
Etude des interactions entre la liquidité et la volatilité du marché : La bourse des valeurs de Casablanca [projet fin études] / Mohamed ARRAI, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : MASI, LiquiditĂ© du marchĂ©, VolatilitĂ©, Rendements, MEC, PrĂ©vision, GARCH, VaR, SH, RiskMetriks. Index. dĂ©cimale : mast 103/18 RĂ©sumĂ© : Pour compléter le Master d’Ingénierie pour la Finance et Gestion des Risques (IFGR) à l’école Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS), un stage de quatre mois a été réalisé au sein du Ministère de l'Economie et des Finances dans la Direction des Etudes et des Prévisions Financières.
Ce projet a pour but d’analyser la relation qui existe entre la liquidité et la volatilité du marché boursier. Il vise également à éclaircir le concept de l'efficience de marché et les différents mécanismes et tests permettant de la mettre en évidence. Ainsi, nous avons présenté les résultats relatifs aux ratios de liquidité et au coefficient d’efficience de marché (MEC).Puis, la modélisation et la prévision de la volatilité du rendement de l’indice boursier Marocain MASI, par le modèle d’ARCH et GARCH. L’objectif final étant d’évaluer une nouvelle mesure de la volatilité boursière pour l’outil de la Value at Risk (VaR). A cet égard, trois procédures ont été utilisées à savoir : la Simulation Historique. La méthode de distribution Normal et la méthode RiskMetriks. Notre démarche consiste à vérifier tous les modèle indiqués afin de validé la meilleur méthode pour la prévision par la procédure du Backtesting.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 103/18 mast 103/18 MOH Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Etude de la mĂ©thode de gauss quadrature pour le pricing des dĂ©rivĂ©s de taux / Hamdy Zineb
Titre : Etude de la mĂ©thode de gauss quadrature pour le pricing des dĂ©rivĂ©s de taux Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Hamdy Zineb, Auteur AnnĂ©e de publication : 2017 Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. dĂ©cimale : mast 4/17 RĂ©sumĂ© : La numérisation du trading a fait en sorte que les marchés financiers sont
devenus plus dynamiques, rapides et fluctuants. Et par conséquent le trading
est devenu une course à la vitesse : celui qui arrive le premier obtiendra le
meilleur prix à l’achat ou à la vente).Le but est aussi d’empêcher les autres
de se placer sur une valeur.
Donc le temps est un paramètre trés important, pour cela les libraries utilisées
pour le pricing des produits doivent donner des résultats en un un
minimum de temps.
C’est dans l’optique de répondre au besoin de diminuer le temps de calcul
d’un pricer nommé MFM(multi formula model), que ce projet de fin d’études
a été réalisé.
En effet, le modèle MFM utilise une formule mathématique fermée qui nécessite
une intégration numérique, actuellement on utilise la méthode Monté
Carlo avec un nombre de trajectoires qui est égale à 200000 ce qui nécessite
un temps de calcul important. Afin de diminuer ce temps de calcul, nous
allons étudier une méthode numérique d’approximation d’intégrale qui est la
méthode de gauss quadrature avec un nombre de points de quadrature moins
important que Monté Carlo.Etude de la mĂ©thode de gauss quadrature pour le pricing des dĂ©rivĂ©s de taux [projet fin Ă©tudes] / Hamdy Zineb, Auteur . - 2017.
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. dĂ©cimale : mast 4/17 RĂ©sumĂ© : La numérisation du trading a fait en sorte que les marchés financiers sont
devenus plus dynamiques, rapides et fluctuants. Et par conséquent le trading
est devenu une course à la vitesse : celui qui arrive le premier obtiendra le
meilleur prix à l’achat ou à la vente).Le but est aussi d’empêcher les autres
de se placer sur une valeur.
Donc le temps est un paramètre trés important, pour cela les libraries utilisées
pour le pricing des produits doivent donner des résultats en un un
minimum de temps.
C’est dans l’optique de répondre au besoin de diminuer le temps de calcul
d’un pricer nommé MFM(multi formula model), que ce projet de fin d’études
a été réalisé.
En effet, le modèle MFM utilise une formule mathématique fermée qui nécessite
une intégration numérique, actuellement on utilise la méthode Monté
Carlo avec un nombre de trajectoires qui est égale à 200000 ce qui nécessite
un temps de calcul important. Afin de diminuer ce temps de calcul, nous
allons étudier une méthode numérique d’approximation d’intégrale qui est la
méthode de gauss quadrature avec un nombre de points de quadrature moins
important que Monté Carlo.RĂ©servation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 4/17 mast 4/17 HAM Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible Etude de la possibilitĂ© d’implĂ©menter Solvency II au niveau du PĂ´le prĂ©voyance de la CDG / ABDERAHMANE Hafsatou / MINNIH Hafsatou
Titre : Etude de la possibilitĂ© d’implĂ©menter Solvency II au niveau du PĂ´le prĂ©voyance de la CDG Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : ABDERAHMANE Hafsatou / MINNIH Hafsatou, Auteur Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Solvency II, compagnies d’assurances, solvable Index. dĂ©cimale : mast 105/18 RĂ©sumĂ© : La réforme Solvabilité II résulte de la volonté de la Commission européenne de protéger les intérêts des assurés en leur garantissant que les compagnies d’assurances dans lesquelles ils souscrivent leurs polices d’assurance pourront faire face à leurs engagements le cas échéant.
En effet, la compagnie d’assurance doit être solvable c'est-à-dire capable de respecter ses engagements. A cet effet il y a lieu de définir un capital suffisant pour faire face à des situations défavorables pour l’assureur.
La Commission européenne s’inscrit dans une perspective d’évolution de la réglementation en matière de solvabilité. La norme actuelle, Solvabilité I, ne prend pas en compte la réalité et la complexité des risques supportés par les compagnies d’assurance. Il a donc été lancé la réforme Solvabilité II qui permet une approche intégrée des risques. A l’instar de la réforme Bâle II réalisée dans le domaine bancaire, la réforme Solvabilité II a pour but de prendre en compte tous les risques, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, ainsi que de permettre une harmonisation des normes de solvabilité au sein des pays européens.
C’est dans ce cadre, que ce projet intervient pour vérifier l'applicabilité des normes Solvency II à l’organisme du pôle Prévoyance de la CDG. Ce travail a été effectué via l'analyse de ces exigences par rapport au système de gestion du Pôle.
Etude de la possibilité d’implémenter Solvency II au niveau du Pôle prévoyance de la CDG [projet fin études] / ABDERAHMANE Hafsatou / MINNIH Hafsatou, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Solvency II, compagnies d’assurances, solvable Index. dĂ©cimale : mast 105/18 RĂ©sumĂ© : La réforme Solvabilité II résulte de la volonté de la Commission européenne de protéger les intérêts des assurés en leur garantissant que les compagnies d’assurances dans lesquelles ils souscrivent leurs polices d’assurance pourront faire face à leurs engagements le cas échéant.
En effet, la compagnie d’assurance doit être solvable c'est-à-dire capable de respecter ses engagements. A cet effet il y a lieu de définir un capital suffisant pour faire face à des situations défavorables pour l’assureur.
La Commission européenne s’inscrit dans une perspective d’évolution de la réglementation en matière de solvabilité. La norme actuelle, Solvabilité I, ne prend pas en compte la réalité et la complexité des risques supportés par les compagnies d’assurance. Il a donc été lancé la réforme Solvabilité II qui permet une approche intégrée des risques. A l’instar de la réforme Bâle II réalisée dans le domaine bancaire, la réforme Solvabilité II a pour but de prendre en compte tous les risques, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, ainsi que de permettre une harmonisation des normes de solvabilité au sein des pays européens.
C’est dans ce cadre, que ce projet intervient pour vérifier l'applicabilité des normes Solvency II à l’organisme du pôle Prévoyance de la CDG. Ce travail a été effectué via l'analyse de ces exigences par rapport au système de gestion du Pôle.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 105/18 mast 105/18 ABD Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Etude de la vulnĂ©rabilitĂ© des Ă©conomies des pays de prĂ©sence d’AttijariWafa Bank aux fluctuations du marchĂ© des matières premières / Imane BENNAOUME
Titre : Etude de la vulnĂ©rabilitĂ© des Ă©conomies des pays de prĂ©sence d’AttijariWafa Bank aux fluctuations du marchĂ© des matières premières Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Imane BENNAOUME, Auteur Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Risque pays, risque financier, marchĂ© des matières premières, vulnĂ©rabilitĂ© des pays, sĂ©rie temporelle, ARIMA, ARCH. Index. dĂ©cimale : mast 138/18 RĂ©sumĂ© : Ce document est le fruit de mon stage de fin d'études au sein du département "Risque de marché" à AttijariWafa Bank et d'une étude portée sur la situation économique et financière de quatre pays où se situe les plus importantes affiliations d’AttijariWafa Bank, et constituant une grande part de son marché étranger, à savoir l’Egypte, Tunisie, le Cameroun et la Cote d'ivoire.
Le travail effectué a tenté dans un premier temps de développer une étude macroéconomique autour de la situation de ces pays émergents et de décortiquer les agrégats liés aux différents risques dans nos pays, puis dont élaborer un modèle de Scoring, afin de leurs attribuer une note de risque.
Dans une deuxième partie notre travail ce focalisera sur la fluctuation des cours des matières premières caractérisé d'une forte variation en particulier le pétrole en montrant la relation que peux avoir ces fluctuations sur la situation métronomique de ces pays, et cela en ayant recourt à la méthode Box Jenkins appliquant les modèles ARMA-ARIMA à nos séries temporelles puis d'améliorer notre modélisation par une correction apportée par les modèles ARCH,.
Tous cela dans le but de communiquer aux dirigeants et preneurs de décision des Reportings détaillés sur la situation macroéconomique future de nos pays de présences vis-à-vis aux différents variations des marchés.
Etude de la vulnérabilité des économies des pays de présence d’AttijariWafa Bank aux fluctuations du marché des matières premières [projet fin études] / Imane BENNAOUME, Auteur . - [s.d.].
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CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Risque pays, risque financier, marchĂ© des matières premières, vulnĂ©rabilitĂ© des pays, sĂ©rie temporelle, ARIMA, ARCH. Index. dĂ©cimale : mast 138/18 RĂ©sumĂ© : Ce document est le fruit de mon stage de fin d'études au sein du département "Risque de marché" à AttijariWafa Bank et d'une étude portée sur la situation économique et financière de quatre pays où se situe les plus importantes affiliations d’AttijariWafa Bank, et constituant une grande part de son marché étranger, à savoir l’Egypte, Tunisie, le Cameroun et la Cote d'ivoire.
Le travail effectué a tenté dans un premier temps de développer une étude macroéconomique autour de la situation de ces pays émergents et de décortiquer les agrégats liés aux différents risques dans nos pays, puis dont élaborer un modèle de Scoring, afin de leurs attribuer une note de risque.
Dans une deuxième partie notre travail ce focalisera sur la fluctuation des cours des matières premières caractérisé d'une forte variation en particulier le pétrole en montrant la relation que peux avoir ces fluctuations sur la situation métronomique de ces pays, et cela en ayant recourt à la méthode Box Jenkins appliquant les modèles ARMA-ARIMA à nos séries temporelles puis d'améliorer notre modélisation par une correction apportée par les modèles ARCH,.
Tous cela dans le but de communiquer aux dirigeants et preneurs de décision des Reportings détaillés sur la situation macroéconomique future de nos pays de présences vis-à-vis aux différents variations des marchés.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 138/18 mast 138/18 IMA Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Evaluation du risque de crĂ©dit pour les entreprises cotĂ©es en bourse de Casablanca par le modèle KMV et les techniques de scoring. / Nahla ERRAKIK
Titre : Evaluation du risque de crĂ©dit pour les entreprises cotĂ©es en bourse de Casablanca par le modèle KMV et les techniques de scoring. Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Nahla ERRAKIK, Auteur AnnĂ©e de publication : 2017 Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Risque de crĂ©dit, probabilitĂ© de dĂ©faut, KMV, C#, DD, EDF, scoring, Moody’s. Index. dĂ©cimale : mast 24/17 RĂ©sumĂ© : Le présent document synthétise le travail effectué dans le cadre de mon stage de projet de
fin d’études, qui s’est déroulé au sein de BMCE Capital, filiale du groupe BMCE Bank.
L’objectif de ce projet est d’automatiser les processus d’évaluation du risque de crédit.
L’évaluation du risque de crédit au sein de BMCE Capital se fait en adoptant plusieurs
modèles, plus particulièrement le modèle KMV, qui est un modèle utilisé pour le calcul de la
probabilité de défaut des entreprises cotées en bourse. Un autre processus d’évaluation du
risque de crédit est l’évaluation par les techniques de scoring, qui utilisent des données et
chiffres clés publiés par les entreprises cotées, pour calculer plusieurs ratios financiers. Ces
ratios financiers donne une description de la santé financière de l’entreprise en question et
permet ainsi d’avoir une idée sur le risque de crédit supporté par cette dernière.
Je commencerai d’abord par détailler le cadre général du projet afin de se positionner dans
le contexte du sujet et comprendre les différents besoins métiers. Ensuite, je présenterai
quelques notions nécessaires pour la compréhension de la problématique, plus
particulièrement la notion du risque en général et le risque de crédit en particulier. Puis, je
présenterai le modèle adopté pour évaluer le risque de crédit (KMV) ainsi que l’évaluation de
la solvabilité de l’entreprise emprunteuse par les techniques de scoring. Finalement,
j’évoquerai la réalisation du projet en présentant les différents outils utilisés, la conception de
l’application et les interfaces réalisées.
Evaluation du risque de crédit pour les entreprises cotées en bourse de Casablanca par le modèle KMV et les techniques de scoring. [projet fin études] / Nahla ERRAKIK, Auteur . - 2017.
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Risque de crĂ©dit, probabilitĂ© de dĂ©faut, KMV, C#, DD, EDF, scoring, Moody’s. Index. dĂ©cimale : mast 24/17 RĂ©sumĂ© : Le présent document synthétise le travail effectué dans le cadre de mon stage de projet de
fin d’études, qui s’est déroulé au sein de BMCE Capital, filiale du groupe BMCE Bank.
L’objectif de ce projet est d’automatiser les processus d’évaluation du risque de crédit.
L’évaluation du risque de crédit au sein de BMCE Capital se fait en adoptant plusieurs
modèles, plus particulièrement le modèle KMV, qui est un modèle utilisé pour le calcul de la
probabilité de défaut des entreprises cotées en bourse. Un autre processus d’évaluation du
risque de crédit est l’évaluation par les techniques de scoring, qui utilisent des données et
chiffres clés publiés par les entreprises cotées, pour calculer plusieurs ratios financiers. Ces
ratios financiers donne une description de la santé financière de l’entreprise en question et
permet ainsi d’avoir une idée sur le risque de crédit supporté par cette dernière.
Je commencerai d’abord par détailler le cadre général du projet afin de se positionner dans
le contexte du sujet et comprendre les différents besoins métiers. Ensuite, je présenterai
quelques notions nécessaires pour la compréhension de la problématique, plus
particulièrement la notion du risque en général et le risque de crédit en particulier. Puis, je
présenterai le modèle adopté pour évaluer le risque de crédit (KMV) ainsi que l’évaluation de
la solvabilité de l’entreprise emprunteuse par les techniques de scoring. Finalement,
j’évoquerai la réalisation du projet en présentant les différents outils utilisés, la conception de
l’application et les interfaces réalisées.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 24/17 mast 24/17 NAH Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible Evaluation du risque de marchĂ© pour un portefeuille obligataire du CCG / KHARROUBI Hafsa
Titre : Evaluation du risque de marchĂ© pour un portefeuille obligataire du CCG Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : KHARROUBI Hafsa, Auteur AnnĂ©e de publication : 2017 Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : VaR (value at risk), potefeuille obligataire, risque de taux, Monte Carlo Index. dĂ©cimale : mast 1/17 RĂ©sumĂ© : Au cours de ces vingt dernières années, la Value at Risk (VaR) est devenue une mesure de risque de référence. Elle est très souvent utilisée par les compagnies d’assurance, les grandes banques et les sociétés de gestion d’actifs dans le cadre des nouvelles normes Solvabilité II et Bâle II. En particulier, la VaR est une mesure indispensable pour les services de risque de marché dont la vocation est de suivre quotidiennement le risque des portefeuilles des sociétés de gestion d’actifs.
Ce document synthétise le travail effectué durant mon stage au sein de la Caisse Centrale de Garantie.Le travail consiste à valoriser les titres obligataires en respectant les conventions du marché. Nous nous sommes intéressés ensuite à l’exposition des obligations au risque de taux.
Au premier lieu, je commencerai par détailler le cadre général du projet afin de se positionner dans le contexte du sujet.Ensuite , je présenterai quelques notions nécessaires pour la compréhension de la problématique, la notion du risque financier en général et le risque de taux en particulier.Enfin je présentrai la procédure de calcul de la VaR pour notre portefeuille en simulant les taux avec la loi log-normale afin d’obtenir les différents gains et pertes que notre portefeuille peut subir.
Evaluation du risque de marché pour un portefeuille obligataire du CCG [projet fin études] / KHARROUBI Hafsa, Auteur . - 2017.
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : VaR (value at risk), potefeuille obligataire, risque de taux, Monte Carlo Index. dĂ©cimale : mast 1/17 RĂ©sumĂ© : Au cours de ces vingt dernières années, la Value at Risk (VaR) est devenue une mesure de risque de référence. Elle est très souvent utilisée par les compagnies d’assurance, les grandes banques et les sociétés de gestion d’actifs dans le cadre des nouvelles normes Solvabilité II et Bâle II. En particulier, la VaR est une mesure indispensable pour les services de risque de marché dont la vocation est de suivre quotidiennement le risque des portefeuilles des sociétés de gestion d’actifs.
Ce document synthétise le travail effectué durant mon stage au sein de la Caisse Centrale de Garantie.Le travail consiste à valoriser les titres obligataires en respectant les conventions du marché. Nous nous sommes intéressés ensuite à l’exposition des obligations au risque de taux.
Au premier lieu, je commencerai par détailler le cadre général du projet afin de se positionner dans le contexte du sujet.Ensuite , je présenterai quelques notions nécessaires pour la compréhension de la problématique, la notion du risque financier en général et le risque de taux en particulier.Enfin je présentrai la procédure de calcul de la VaR pour notre portefeuille en simulant les taux avec la loi log-normale afin d’obtenir les différents gains et pertes que notre portefeuille peut subir.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 1/17 mast 1/17 KHA Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible L’évaluation du « ROI » de l’entitĂ© de Gestion des Risques du PĂ´le PrĂ©voyance CNRA / RCAR / Yasmine EL BOUAZZAOUI / El Mostafa BENBADI
Titre : L’évaluation du « ROI » de l’entité de Gestion des Risques du Pôle Prévoyance CNRA / RCAR Type de document : texte imprimé Auteurs : Yasmine EL BOUAZZAOUI / El Mostafa BENBADI, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : ROI, modèle de Phillips, modèle de Kirckpatrick, cartographie des risques, incidents des
risques, impact, bĂ©nĂ©fice.Index. dĂ©cimale : mast 14/17 RĂ©sumĂ© : Le présent document synthétise le travail effectué dans le cadre de notre projet de fin
d’études, qui s’est déroulé au sein de CNRA/RCAR, Pôle Prévoyance du groupe Caisse de
Dépôt et de Gestion. Il présente l’ensemble des étapes par lesquelles nous avons suivis afin de
mener à bien notre travail.
L’objectif de ce projet est d’appliquer la méthodologie ROI de Phillips pour calculer le
retour sur investissement de l’entité de gestion des risques du Pôle Prévoyance de CDG qui a
été mise en place en 2013, afin de mesurer son niveau de rentabilité durant ces années.
Pour bien mener notre projet et atteindre notre objectif, nous avons commencé par
détailler le cadre général du projet afin de se positionner dans le contexte du sujet et comprendre
les différentes notions de ce dernier. Ensuite, nous avons présenté le modèle d’évaluation du
retour sur investissement « le modèle de Phillips », et son modèle de base « le modèle de
Kirckpatrick » qui permet d’évaluer un projet. La dernière partie met en relief l’application de
la méthodologie de Phillips, l’étude de la cartographie des risques opérationnels et l’estimation
des incidents, afin de conclure l’impact et les bénéfices cumulés depuis la mise en place de la
structure de gestion des risques, et la mise en oeuvre du projet pour répondre au besoin formulé
auparavant.
L’évaluation du « ROI » de l’entité de Gestion des Risques du Pôle Prévoyance CNRA / RCAR [texte imprimé] / Yasmine EL BOUAZZAOUI / El Mostafa BENBADI, Auteur . - 2017.
Langues : Français (fre)
Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : ROI, modèle de Phillips, modèle de Kirckpatrick, cartographie des risques, incidents des
risques, impact, bĂ©nĂ©fice.Index. dĂ©cimale : mast 14/17 RĂ©sumĂ© : Le présent document synthétise le travail effectué dans le cadre de notre projet de fin
d’études, qui s’est déroulé au sein de CNRA/RCAR, Pôle Prévoyance du groupe Caisse de
Dépôt et de Gestion. Il présente l’ensemble des étapes par lesquelles nous avons suivis afin de
mener à bien notre travail.
L’objectif de ce projet est d’appliquer la méthodologie ROI de Phillips pour calculer le
retour sur investissement de l’entité de gestion des risques du Pôle Prévoyance de CDG qui a
été mise en place en 2013, afin de mesurer son niveau de rentabilité durant ces années.
Pour bien mener notre projet et atteindre notre objectif, nous avons commencé par
détailler le cadre général du projet afin de se positionner dans le contexte du sujet et comprendre
les différentes notions de ce dernier. Ensuite, nous avons présenté le modèle d’évaluation du
retour sur investissement « le modèle de Phillips », et son modèle de base « le modèle de
Kirckpatrick » qui permet d’évaluer un projet. La dernière partie met en relief l’application de
la méthodologie de Phillips, l’étude de la cartographie des risques opérationnels et l’estimation
des incidents, afin de conclure l’impact et les bénéfices cumulés depuis la mise en place de la
structure de gestion des risques, et la mise en oeuvre du projet pour répondre au besoin formulé
auparavant.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 14/17 mast 14/17 YAS Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible Fish Recognition Using Deep Learning / Bouzaouit Adnane
Titre : Fish Recognition Using Deep Learning Type de document : projet fin études Auteurs : Bouzaouit Adnane, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 114/18 Résumé : A great deal of researches has been conducted around the computer vision
eld yet the undersea studies are still far away from being satisfying, nowadays,
underwater object recognition is in great demand, while there are not much solid
systems for this task. For this matter, we present in this report a sh recognition
framework based on a foreground extraction to remove the background in
uence
, followed by a data augmentation, in an attempt to balance the number of
observations for each class , then a convolutional neural network architecture for
the recognition of 23 dierent sh species, in a real-world sh recognition dataset
lmed in the wild unrestricted natural environment we achieved an accuracy of
98.54%.Fish Recognition Using Deep Learning [projet fin Ă©tudes] / Bouzaouit Adnane, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 114/18 Résumé : A great deal of researches has been conducted around the computer vision
eld yet the undersea studies are still far away from being satisfying, nowadays,
underwater object recognition is in great demand, while there are not much solid
systems for this task. For this matter, we present in this report a sh recognition
framework based on a foreground extraction to remove the background in
uence
, followed by a data augmentation, in an attempt to balance the number of
observations for each class , then a convolutional neural network architecture for
the recognition of 23 dierent sh species, in a real-world sh recognition dataset
lmed in the wild unrestricted natural environment we achieved an accuracy of
98.54%.RĂ©servation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 114/18 mast 114/18 BOU Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Gestion des risques et analyse des produits finance islamique : cas de la Moucharaka et la Mourabaha / Fatimetou Mint Abdellahi
Titre : Gestion des risques et analyse des produits finance islamique : cas de la Moucharaka et la Mourabaha Type de document : texte imprimĂ© Auteurs : Fatimetou Mint Abdellahi, Auteur Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Finance islamique, Risque crĂ©dit, Risque opĂ©rationnel, Risque marchĂ©, Moucharaka, Mourabah. Index. dĂ©cimale : mast 129/18 RĂ©sumĂ© : L’avenir de l’industrie de la finance islamique dépend dans une large mesure de la manière dont ses institutions vont gérer les différents risques liés aux diverses opérations qu’elles vont mener. Le rôle d’intermédiaire financier que partagent les banques classiques et les banques islamiques fait en sorte que ces deux types de banques partagent les mêmes types de risques, à savoir les risques marchés, risques crédits et risques opérationnels. Toutefois la nature de la relation qui existe entre profits et risques, et donc le poids que devraient accorder les banques à chaque risque dans leurs processus prudentiels, ne devrait pas être le même dans les deux approches. A travers cette recherche, notre objectif est de répondre aux questions suivantes : comment fonctionnent les institutions financières islamiques? Quelles sont leurs différentes techniques de financement? Quels sont les types de risques liés à la finance islamique? Et notamment comment les IFI se protègent contre les risques liés à leurs produits financiers comme la Moucharaka et la Mourabaha? Gestion des risques et analyse des produits finance islamique : cas de la Moucharaka et la Mourabaha [texte imprimĂ©] / Fatimetou Mint Abdellahi, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Finance islamique, Risque crĂ©dit, Risque opĂ©rationnel, Risque marchĂ©, Moucharaka, Mourabah. Index. dĂ©cimale : mast 129/18 RĂ©sumĂ© : L’avenir de l’industrie de la finance islamique dépend dans une large mesure de la manière dont ses institutions vont gérer les différents risques liés aux diverses opérations qu’elles vont mener. Le rôle d’intermédiaire financier que partagent les banques classiques et les banques islamiques fait en sorte que ces deux types de banques partagent les mêmes types de risques, à savoir les risques marchés, risques crédits et risques opérationnels. Toutefois la nature de la relation qui existe entre profits et risques, et donc le poids que devraient accorder les banques à chaque risque dans leurs processus prudentiels, ne devrait pas être le même dans les deux approches. A travers cette recherche, notre objectif est de répondre aux questions suivantes : comment fonctionnent les institutions financières islamiques? Quelles sont leurs différentes techniques de financement? Quels sont les types de risques liés à la finance islamique? Et notamment comment les IFI se protègent contre les risques liés à leurs produits financiers comme la Moucharaka et la Mourabaha? RĂ©servation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 129/18 mast 129/18 FAT Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible GESTION DES RISQUES DE CREDIT des PME / Soukaina OUBABA / Soukaina ZOUHAIR
Titre : GESTION DES RISQUES DE CREDIT des PME Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Soukaina OUBABA / Soukaina ZOUHAIR, Auteur AnnĂ©e de publication : 2017 Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. dĂ©cimale : mast 5/17 RĂ©sumĂ© : Le présent document constitue une synthèse de notre projet de fin d’études effectué au sein du centre d’affaires d’Attijariwafa Bank. Ce travail s’inscrit dans le cadre de la gestion des risques de crédit bancaire des PME.
L’objectif consiste à proposer une méthode qui diminue le risque de contrepartie.
En effet, ce projet s’est déroulé en trois phases. La première partie consiste à formuler la problématique du projet, et définir les objectifs à atteindre. La deuxième partie présente les différents produits et services offerts aux PME, ainsi que les garanties exigées par la banque et les frais des services, ensuite les étapes de montage d’un dossier de crédit et une analyse d’un questionnaire adressé aux clients du centre d’affaires. Enfin, la dernière partie consiste à faire une description de l’analyse financière selon le modèle d’Attijariwafa Bank ainsi qu’une étude de cas effectuée selon ce dernier modèle, en outre, la méthode de l’analyse discriminante que nous avons proposé et qui permet de déterminer la solvabilité des nouveaux clients et modéliser le processus métier d’octroi de crédit.GESTION DES RISQUES DE CREDIT des PME [projet fin Ă©tudes] / Soukaina OUBABA / Soukaina ZOUHAIR, Auteur . - 2017.
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. dĂ©cimale : mast 5/17 RĂ©sumĂ© : Le présent document constitue une synthèse de notre projet de fin d’études effectué au sein du centre d’affaires d’Attijariwafa Bank. Ce travail s’inscrit dans le cadre de la gestion des risques de crédit bancaire des PME.
L’objectif consiste à proposer une méthode qui diminue le risque de contrepartie.
En effet, ce projet s’est déroulé en trois phases. La première partie consiste à formuler la problématique du projet, et définir les objectifs à atteindre. La deuxième partie présente les différents produits et services offerts aux PME, ainsi que les garanties exigées par la banque et les frais des services, ensuite les étapes de montage d’un dossier de crédit et une analyse d’un questionnaire adressé aux clients du centre d’affaires. Enfin, la dernière partie consiste à faire une description de l’analyse financière selon le modèle d’Attijariwafa Bank ainsi qu’une étude de cas effectuée selon ce dernier modèle, en outre, la méthode de l’analyse discriminante que nous avons proposé et qui permet de déterminer la solvabilité des nouveaux clients et modéliser le processus métier d’octroi de crédit.RĂ©servation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 5/17 mast 5/17 SOU Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible Gestion des risques d'entreprises : Valorisation des pertes et dĂ©termination des couvertures / BENBACER Aymane
Titre : Gestion des risques d'entreprises : Valorisation des pertes et dĂ©termination des couvertures Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : BENBACER Aymane, Auteur Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. dĂ©cimale : mast 118/18 RĂ©sumĂ© : Ce rapport est une synthèse du travail effectué dans le cadre du projet de fin d’études au sein de la société Marsa Maroc Casablanca. L’objectif du projet consiste à la gestion des risques envisagé dans le port de Marsa Maroc. Une approche de gestion des risques qualitative et juridique a été toujours présente chez Marsa Maroc, alors que cette approche guide vers une seule solution qui s'appelle assurance, c'est pourquoi, après bien étudier les besoins du pôle contrôle de gestion, l'informatisation du système et du mécanisme de la gestion des risques a été indispensable pour lutter contre un nombre important des risques. Alors dans un premier temps, on a détecté les besoins après on a validé un cahier des charges, puis on a mis une solution quantitative et qualitative de la gestion des risques et valorisation de la prime d'assurance, et finalement on a réalisé une application qui se charge de toute l'approche Gestion des risques d'entreprises : Valorisation des pertes et dĂ©termination des couvertures [projet fin Ă©tudes] / BENBACER Aymane, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. dĂ©cimale : mast 118/18 RĂ©sumĂ© : Ce rapport est une synthèse du travail effectué dans le cadre du projet de fin d’études au sein de la société Marsa Maroc Casablanca. L’objectif du projet consiste à la gestion des risques envisagé dans le port de Marsa Maroc. Une approche de gestion des risques qualitative et juridique a été toujours présente chez Marsa Maroc, alors que cette approche guide vers une seule solution qui s'appelle assurance, c'est pourquoi, après bien étudier les besoins du pôle contrôle de gestion, l'informatisation du système et du mécanisme de la gestion des risques a été indispensable pour lutter contre un nombre important des risques. Alors dans un premier temps, on a détecté les besoins après on a validé un cahier des charges, puis on a mis une solution quantitative et qualitative de la gestion des risques et valorisation de la prime d'assurance, et finalement on a réalisé une application qui se charge de toute l'approche RĂ©servation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 118/18 mast 118/18 BEN Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Gestion des risques de fraude Ă la carte de crĂ©dit / Lachgar Marouane
Titre : Gestion des risques de fraude à la carte de crédit Type de document : projet fin études Auteurs : Lachgar Marouane, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 139/18 Gestion des risques de fraude à la carte de crédit [projet fin études] / Lachgar Marouane, Auteur . - [s.d.].
Langues : Français (fre)
Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 139/18 Réservation
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 139/18 mast 139/18 LAC Texte imprimé Unité des masters Mast/18 Disponible Islamic Services in Trade Finance : IntĂ©gration du module services islamiques dans FBCC / Farah ABOUELOMOUM / Bassam EL AZAMI EL ADLI
Titre : Islamic Services in Trade Finance : IntĂ©gration du module services islamiques dans FBCC Type de document : projet fin Ă©tudes Auteurs : Farah ABOUELOMOUM / Bassam EL AZAMI EL ADLI, Auteur AnnĂ©e de publication : 2017 Langues : Français (fre) CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Trade finance, module, services islamiques, FBCC, Financement islamique, Charia, UML Index. dĂ©cimale : mast 7/17 RĂ©sumĂ© : Le présent document synthétise le travail qui a été effectué pendant les quatre premiers mois de notre stage au sein de la société Efficiency Management Consulting.
L’objectif principal de ce projet de stage est de travailler en groupe avec des business analystes afin de définir et documenter les spécifications fonctionnelles de Islamic Trade Finance.
Le deuxième objectif s’introduit dans le cadre technique du projet, notamment le développement et l’implémentation d’un nouveau module dédié au services islamiques afin de gérer et manipuler les fonctionnalités reliées à ce nouveau module pour la solution bancaire FBCC.
Suite au besoin du client, l’équipe R&D du Trade finance au sein d’Efficiency souhaite réadapter la solution de Fusion Banking qui traite les transactions liées au financement du commerce suivant le système financier classique, au nouveau mode de financement islamique en utilisant des instruments financiers conforme à Charia.
Nous envisageons débuter notre rapport par situer le contexte général du projet, puis nous passons à l’explication de l’ensemble des notions et les aspects théoriques nécessaires à la bonne compréhension du sujet. Ensuite nous abordons le chapitre de l’analyse et la conception en utilisant le langage de modélisation UML. La dernière partie est destinée à la mise en oeuvre et réalisation du projet.
Islamic Services in Trade Finance : Intégration du module services islamiques dans FBCC [projet fin études] / Farah ABOUELOMOUM / Bassam EL AZAMI EL ADLI, Auteur . - 2017.
Langues : Français (fre)
CatĂ©gories : IngĂ©nierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clĂ©s : Trade finance, module, services islamiques, FBCC, Financement islamique, Charia, UML Index. dĂ©cimale : mast 7/17 RĂ©sumĂ© : Le présent document synthétise le travail qui a été effectué pendant les quatre premiers mois de notre stage au sein de la société Efficiency Management Consulting.
L’objectif principal de ce projet de stage est de travailler en groupe avec des business analystes afin de définir et documenter les spécifications fonctionnelles de Islamic Trade Finance.
Le deuxième objectif s’introduit dans le cadre technique du projet, notamment le développement et l’implémentation d’un nouveau module dédié au services islamiques afin de gérer et manipuler les fonctionnalités reliées à ce nouveau module pour la solution bancaire FBCC.
Suite au besoin du client, l’équipe R&D du Trade finance au sein d’Efficiency souhaite réadapter la solution de Fusion Banking qui traite les transactions liées au financement du commerce suivant le système financier classique, au nouveau mode de financement islamique en utilisant des instruments financiers conforme à Charia.
Nous envisageons débuter notre rapport par situer le contexte général du projet, puis nous passons à l’explication de l’ensemble des notions et les aspects théoriques nécessaires à la bonne compréhension du sujet. Ensuite nous abordons le chapitre de l’analyse et la conception en utilisant le langage de modélisation UML. La dernière partie est destinée à la mise en oeuvre et réalisation du projet.
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Code barre Cote Support Localisation Section DisponibilitĂ© mast 7/17 mast 7/17 FAR Texte imprimé Unité des masters Mast/17 Disponible