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LA MESURE DE LIQUIDITE DU MARCHE BOURSIER MAROCAIN / El Khyat Soukaina

Public ISBD Titre : LA MESURE DE LIQUIDITE DU MARCHE BOURSIER MAROCAIN Type de document : projet fin études Auteurs : El Khyat Soukaina, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Marché boursier, Indicateurs boursiers, Liquidité du marché, Analyse en Composante Principale, Corrélation. Index. décimale : mast 131/18 Résumé : La liquidité des marchés actions suscite une inquiétude croissante au sein de la communauté financière, elle a un impact significatif sur le fonctionnement des marchés et le financement des émetteurs. A titre d’exemple, la place financière de Casablanca qui a du mal a réalisé son potentiel et de trouver une solution durable au manque de liquidité actuel. C’est dans ce contexte que notre Projet de Fin d’Etudes entreprend des études visant à analyser en profondeur cette hypothèse de liquidité du marché boursier marocain. Après un grand effort fourni pour la collecte de toutes les données relatives au marché boursier marocain pour mener une analyse détaillée sur les différents indicateurs boursiers (indices, capitalisation, volumes de transaction, capital flottant et price earnings ratio) afin d’expliquer la fragilité de la place casablancaise, l’intérêt sera orienté vers les différentes mesures de la liquidité en se basant sur plusieurs modèles. Pour ce faire, nous utiliserons dans un premier temps l’approche statistique qui consiste à extraire les facteurs explicatifs par l’application de l’analyse en composante principale. Suite à quoi, nous opterons, dans un deuxièmes temps, pour une classification hiérarchique ascendante des actions, et ce en introduisant des classes des valeurs similaires en termes de liquidité, et en quelque sorte, évaluer leurs degrés dans le marché boursier marocain. Les résultats de l’ACP vont nous pousser à chercher les indicateurs les plus pertinents, ce qui justifie le recours de la corrélation. Cette dernière donne la relation entre ces différents modèles pour expliquer l’illiquidité anticipée. Enfin, un ensemble des pistes d’améliorations seront proposées pour réduire la valeur de cette liquidité en augmentant la performance de ces différents indicateurs boursiers. LA MESURE DE LIQUIDITE DU MARCHE BOURSIER MAROCAIN [projet fin études] / El Khyat Soukaina, Auteur . - [s.d.]. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Marché boursier, Indicateurs boursiers, Liquidité du marché, Analyse en Composante Principale, Corrélation. Index. décimale : mast 131/18 Résumé : La liquidité des marchés actions suscite une inquiétude croissante au sein de la communauté financière, elle a un impact significatif sur le fonctionnement des marchés et le financement des émetteurs. A titre d’exemple, la place financière de Casablanca qui a du mal a réalisé son potentiel et de trouver une solution durable au manque de liquidité actuel. C’est dans ce contexte que notre Projet de Fin d’Etudes entreprend des études visant à analyser en profondeur cette hypothèse de liquidité du marché boursier marocain. Après un grand effort fourni pour la collecte de toutes les données relatives au marché boursier marocain pour mener une analyse détaillée sur les différents indicateurs boursiers (indices, capitalisation, volumes de transaction, capital flottant et price earnings ratio) afin d’expliquer la fragilité de la place casablancaise, l’intérêt sera orienté vers les différentes mesures de la liquidité en se basant sur plusieurs modèles. Pour ce faire, nous utiliserons dans un premier temps l’approche statistique qui consiste à extraire les facteurs explicatifs par l’application de l’analyse en composante principale. Suite à quoi, nous opterons, dans un deuxièmes temps, pour une classification hiérarchique ascendante des actions, et ce en introduisant des classes des valeurs similaires en termes de liquidité, et en quelque sorte, évaluer leurs degrés dans le marché boursier marocain. Les résultats de l’ACP vont nous pousser à chercher les indicateurs les plus pertinents, ce qui justifie le recours de la corrélation. Cette dernière donne la relation entre ces différents modèles pour expliquer l’illiquidité anticipée. Enfin, un ensemble des pistes d’améliorations seront proposées pour réduire la valeur de cette liquidité en augmentant la performance de ces différents indicateurs boursiers.

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Code barre	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
mast 131/18	mast 131/18 ELK	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/18	Disponible