| Titre : | Modélisation de Taux d’intérêt et Estimation de Courbe de Taux Modèle de Vasicek | | Type de document : | projet fin études | | Auteurs : | Hassan AZAKAYE, Auteur | | Langues : | Français (fre) | | Catégories : | Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR)
| | Index. dĂ©cimale : | mast 136/18 | | RĂ©sumĂ© : | La modélisation des taux d’intérêt a fait l’objet d’une attention particulière au cours
de ces dernières décennies, ce qui a abouti à des modèles fiables. Ces modèles sont couramment
utilisés pour capturer la dynamique de taux d’intérêt. L’objectif de ce projet
est de développer une méthodologie pour estimer la structure par terme de taux dans
le marché marocain. Pour atteindre cet objectif, Dans un premier temps, on applique la
méthode d’interpolation linéaire, pour faire face au problème de manque d’observations
de taux sur le marché. Dans un deuxième temps, on se concentre sur le travail de Vasicek
(1977), on estime les paramètres de ce modèle en utilisant la méthode de maximum de
vraisemblance. La série de données utilisée est l’historique du taux moyen pondéré (TMP)
collectée du site web de Bank Al-Maghrib. Ensuite on entame la construction de courbe
de taux avec prise de risque nulle et non nulle, et on compare les résultats avec les données
du marché. Ces évaluations ont été faites à l’aide du logiciel d’analyse de données EXCEL
et automatisé en VBA. |
Modélisation de Taux d’intérêt et Estimation de Courbe de Taux Modèle de Vasicek [projet fin études] / Hassan AZAKAYE, Auteur . - [s.d.]. Langues : Français ( fre) | Catégories : | Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR)
| | Index. dĂ©cimale : | mast 136/18 | | RĂ©sumĂ© : | La modélisation des taux d’intérêt a fait l’objet d’une attention particulière au cours
de ces dernières décennies, ce qui a abouti à des modèles fiables. Ces modèles sont couramment
utilisés pour capturer la dynamique de taux d’intérêt. L’objectif de ce projet
est de développer une méthodologie pour estimer la structure par terme de taux dans
le marché marocain. Pour atteindre cet objectif, Dans un premier temps, on applique la
méthode d’interpolation linéaire, pour faire face au problème de manque d’observations
de taux sur le marché. Dans un deuxième temps, on se concentre sur le travail de Vasicek
(1977), on estime les paramètres de ce modèle en utilisant la méthode de maximum de
vraisemblance. La série de données utilisée est l’historique du taux moyen pondéré (TMP)
collectée du site web de Bank Al-Maghrib. Ensuite on entame la construction de courbe
de taux avec prise de risque nulle et non nulle, et on compare les résultats avec les données
du marché. Ces évaluations ont été faites à l’aide du logiciel d’analyse de données EXCEL
et automatisé en VBA. |
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Modélisation de Taux d’intérêt et Estimation de Courbe de Taux Modèle de Vasicek / Hassan AZAKAYE
