Titre : | Etude de la vulnérabilité des économies des pays de présence d’AttijariWafa Bank aux fluctuations du marché des matières premières | Type de document : | projet fin études | Auteurs : | Imane BENNAOUME, Auteur | Langues : | Français (fre) | Catégories : | Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR)
| Mots-clĂ©s : | Risque pays, risque financier, marchĂ© des matières premières, vulnĂ©rabilitĂ© des pays, sĂ©rie temporelle, ARIMA, ARCH. | Index. dĂ©cimale : | mast 138/18 | RĂ©sumĂ© : | Ce document est le fruit de mon stage de fin d'études au sein du département "Risque de marché" à AttijariWafa Bank et d'une étude portée sur la situation économique et financière de quatre pays où se situe les plus importantes affiliations d’AttijariWafa Bank, et constituant une grande part de son marché étranger, à savoir l’Egypte, Tunisie, le Cameroun et la Cote d'ivoire.
Le travail effectué a tenté dans un premier temps de développer une étude macroéconomique autour de la situation de ces pays émergents et de décortiquer les agrégats liés aux différents risques dans nos pays, puis dont élaborer un modèle de Scoring, afin de leurs attribuer une note de risque.
Dans une deuxième partie notre travail ce focalisera sur la fluctuation des cours des matières premières caractérisé d'une forte variation en particulier le pétrole en montrant la relation que peux avoir ces fluctuations sur la situation métronomique de ces pays, et cela en ayant recourt à la méthode Box Jenkins appliquant les modèles ARMA-ARIMA à nos séries temporelles puis d'améliorer notre modélisation par une correction apportée par les modèles ARCH,.
Tous cela dans le but de communiquer aux dirigeants et preneurs de décision des Reportings détaillés sur la situation macroéconomique future de nos pays de présences vis-à-vis aux différents variations des marchés.
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Etude de la vulnérabilité des économies des pays de présence d’AttijariWafa Bank aux fluctuations du marché des matières premières [projet fin études] / Imane BENNAOUME, Auteur . - [s.d.]. Langues : Français ( fre) Catégories : | Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR)
| Mots-clĂ©s : | Risque pays, risque financier, marchĂ© des matières premières, vulnĂ©rabilitĂ© des pays, sĂ©rie temporelle, ARIMA, ARCH. | Index. dĂ©cimale : | mast 138/18 | RĂ©sumĂ© : | Ce document est le fruit de mon stage de fin d'études au sein du département "Risque de marché" à AttijariWafa Bank et d'une étude portée sur la situation économique et financière de quatre pays où se situe les plus importantes affiliations d’AttijariWafa Bank, et constituant une grande part de son marché étranger, à savoir l’Egypte, Tunisie, le Cameroun et la Cote d'ivoire.
Le travail effectué a tenté dans un premier temps de développer une étude macroéconomique autour de la situation de ces pays émergents et de décortiquer les agrégats liés aux différents risques dans nos pays, puis dont élaborer un modèle de Scoring, afin de leurs attribuer une note de risque.
Dans une deuxième partie notre travail ce focalisera sur la fluctuation des cours des matières premières caractérisé d'une forte variation en particulier le pétrole en montrant la relation que peux avoir ces fluctuations sur la situation métronomique de ces pays, et cela en ayant recourt à la méthode Box Jenkins appliquant les modèles ARMA-ARIMA à nos séries temporelles puis d'améliorer notre modélisation par une correction apportée par les modèles ARCH,.
Tous cela dans le but de communiquer aux dirigeants et preneurs de décision des Reportings détaillés sur la situation macroéconomique future de nos pays de présences vis-à-vis aux différents variations des marchés.
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