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Mise en place des indicateurs de mesure et de gestion du risque global de taux d’intérêt / BAHAJ Imad

Public ISBD Titre : Mise en place des indicateurs de mesure et de gestion du risque global de taux d’intérêt Type de document : projet fin études Auteurs : BAHAJ Imad, Auteur Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : CDG, Gestion actif-passif, Adossement, Ecoulement Index. décimale : mast 124/18 Résumé : Aujourd’hui, nombreux sont les risques qui menacent les établissements financiers d’où la nécessité de trouver des pistes abordables et pratiques pour y remédier. C’est dans ce sens que s’inscrit le travail effectué dans le cadre de ce mémoire au sein de la caisse de dépôt et de gestion capital. Il s’agit de mettre en relief le rôle joué par la méthode de gestion actif-passif (ALM) comme moyen indispensable et complémentaire du « Risk Management » afin de gérer l’ensemble des risques financiers et le risque de taux d’intérêt global en particulier. En effet, l’établissement en sa qualité d’investisseur institutionnel de renom est tenu de gérer efficacement le risque de taux d’intérêt global, il convient de simuler l’application d’un dispositif d’adossement des éléments du bilan en allant de l’étape de cantonnement des éléments du bilan jusqu’au calcul des impasses de taux d’intérêt et enfin trouver un maximum de pistes pour rééquilibrer l’ensemble des impasses de taux d’intérêt. Des scénarios de stress-tests sont aussi définis pour évaluer leur impact éventuel sur les éléments du bilan ainsi constitué. Mise en place des indicateurs de mesure et de gestion du risque global de taux d’intérêt [projet fin études] / BAHAJ Imad, Auteur . - [s.d.]. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : CDG, Gestion actif-passif, Adossement, Ecoulement Index. décimale : mast 124/18 Résumé : Aujourd’hui, nombreux sont les risques qui menacent les établissements financiers d’où la nécessité de trouver des pistes abordables et pratiques pour y remédier. C’est dans ce sens que s’inscrit le travail effectué dans le cadre de ce mémoire au sein de la caisse de dépôt et de gestion capital. Il s’agit de mettre en relief le rôle joué par la méthode de gestion actif-passif (ALM) comme moyen indispensable et complémentaire du « Risk Management » afin de gérer l’ensemble des risques financiers et le risque de taux d’intérêt global en particulier. En effet, l’établissement en sa qualité d’investisseur institutionnel de renom est tenu de gérer efficacement le risque de taux d’intérêt global, il convient de simuler l’application d’un dispositif d’adossement des éléments du bilan en allant de l’étape de cantonnement des éléments du bilan jusqu’au calcul des impasses de taux d’intérêt et enfin trouver un maximum de pistes pour rééquilibrer l’ensemble des impasses de taux d’intérêt. Des scénarios de stress-tests sont aussi définis pour évaluer leur impact éventuel sur les éléments du bilan ainsi constitué.

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Code barre	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
mast 124/18	mast 124/18 BAH	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/18	Disponible