| Titre : | Interprétation et validation des configurations des modèles de pricing des produits financiers | | Type de document : | projet fin études | | Auteurs : | Mohammed BOUJMI / Zineb YACHOU, Auteur | | Langues : | Français (fre) | | Catégories : | Génie Logiciel
| | Index. dĂ©cimale : | 1866/18 | | RĂ©sumĂ© : | Le présent document synthétise le travail effectué dans le cadre de notre projet de fin d’études, ce projet s’intitule « Interprétation et validation des configurations des modèles de pricing des produits financiers » qui s’est déroulé au sein de Société Générale Africa Technologies &Services, filiale de la société Générale Corporate & Investment Banking.
Notre projet a pour objectif de contribuer dans l’amélioration de l’architecture de la librairie du pricing utilisée par les ingénieurs financiers et les traders afin d’évaluer les différents produits financiers que gèrent les équipes de banque d’investissement du groupe SOCIETE GENERALE.
Dans un premier temps, nous allons migrer les tests de validation de pricing des produits financiers stables (non paramétrables) baptisés produits vanilles vers le format de la nouvelle architecture, par la suite nous allons effectuer une refonte de l’outil d’interprétation de la configuration des modèles de pricing des produits exotiques caractérisés par une configuration instable et des propriétés non standardisées.
Afin de réaliser la première partie, nous étions amenés à comprendre le workflow des tests de validation existant afin de pouvoir concevoir un outil de test de validation ayant un format compatible avec l’architecture cible. Dans la seconde partie, il était nécessaire de comprendre l’aspect fonctionnel des fichiers de configuration et leur structure afin de pouvoir développer un outil permettant l’interprétation de cette configuration pour alimenter le noyau de calcul du pricer.
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Interprétation et validation des configurations des modèles de pricing des produits financiers [projet fin études] / Mohammed BOUJMI / Zineb YACHOU, Auteur . - [s.d.]. Langues : Français ( fre) | Catégories : | Génie Logiciel
| | Index. dĂ©cimale : | 1866/18 | | RĂ©sumĂ© : | Le présent document synthétise le travail effectué dans le cadre de notre projet de fin d’études, ce projet s’intitule « Interprétation et validation des configurations des modèles de pricing des produits financiers » qui s’est déroulé au sein de Société Générale Africa Technologies &Services, filiale de la société Générale Corporate & Investment Banking.
Notre projet a pour objectif de contribuer dans l’amélioration de l’architecture de la librairie du pricing utilisée par les ingénieurs financiers et les traders afin d’évaluer les différents produits financiers que gèrent les équipes de banque d’investissement du groupe SOCIETE GENERALE.
Dans un premier temps, nous allons migrer les tests de validation de pricing des produits financiers stables (non paramétrables) baptisés produits vanilles vers le format de la nouvelle architecture, par la suite nous allons effectuer une refonte de l’outil d’interprétation de la configuration des modèles de pricing des produits exotiques caractérisés par une configuration instable et des propriétés non standardisées.
Afin de réaliser la première partie, nous étions amenés à comprendre le workflow des tests de validation existant afin de pouvoir concevoir un outil de test de validation ayant un format compatible avec l’architecture cible. Dans la seconde partie, il était nécessaire de comprendre l’aspect fonctionnel des fichiers de configuration et leur structure afin de pouvoir développer un outil permettant l’interprétation de cette configuration pour alimenter le noyau de calcul du pricer.
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Interprétation et validation des configurations des modèles de pricing des produits financiers / Mohammed BOUJMI / Zineb YACHOU
