L’analyse De La Gestion De Risque de crédit Dans L’octroi Du Crédit : Cas De La Caisse des Dépôts et de Développement Mauritanienne / Laly Lebatt / Lalla Fatma Lebatt

Public ISBD Titre : L’analyse De La Gestion De Risque de crédit Dans L’octroi Du Crédit : Cas De La Caisse des Dépôts et de Développement Mauritanienne Type de document : projet fin études Auteurs : Laly Lebatt / Lalla Fatma Lebatt, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Caisse de dépôt et développement, crédit, risque, crédit d‟investissement, risque de crédit, évaluation, probabilité de défaut Index. décimale : mast 18/17 Résumé : Le risque de crédit est aujourd‟hui au coeur des préoccupations bancaires. Cependant, accorder un crédit est un acte complexe ; il est lié à des risques dont la couverture devient un principe de sauvegarde. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder à des évaluations afin de limiter ces risques. Pour un nouvel établissement de crédit comme la Caisse de dépôt et développement, cette précaution devient nécessaire. Notre étude a permis de montrer, sur la base des travaux du Comité de Bâle, la méthode d‟évaluation pertinente au regard des exigences de La Réglementation bancaire Internationale. À cet effet, les méthodes « standard » et « IRB » ont été exploitées. L’analyse De La Gestion De Risque de crédit Dans L’octroi Du Crédit : Cas De La Caisse des Dépôts et de Développement Mauritanienne [projet fin études] / Laly Lebatt / Lalla Fatma Lebatt, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Caisse de dépôt et développement, crédit, risque, crédit d‟investissement, risque de crédit, évaluation, probabilité de défaut Index. décimale : mast 18/17 Résumé : Le risque de crédit est aujourd‟hui au coeur des préoccupations bancaires. Cependant, accorder un crédit est un acte complexe ; il est lié à des risques dont la couverture devient un principe de sauvegarde. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder à des évaluations afin de limiter ces risques. Pour un nouvel établissement de crédit comme la Caisse de dépôt et développement, cette précaution devient nécessaire. Notre étude a permis de montrer, sur la base des travaux du Comité de Bâle, la méthode d‟évaluation pertinente au regard des exigences de La Réglementation bancaire Internationale. À cet effet, les méthodes « standard » et « IRB » ont été exploitées.

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mast 18/17	mast 18/17 LAL	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/17	Disponible

Automatisation de la gestion des investissements en OPCVM / Aymane Barkaoui

Public ISBD Titre : Automatisation de la gestion des investissements en OPCVM Type de document : projet fin études Auteurs : Aymane Barkaoui, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : salle de marché, investissements, plateforme de conseils, environnement web. Index. décimale : mast 20/17 Résumé : Le présent document représente le fruit d’un travail réalisé dans le cadre du projet de fin d’études effectué au sein de la Banque Populaire. Le stage a pour objectif de découvrir l’environnement professionnel dans un premier temps et après mettre en application ce qui a été acquis lors de la formation. Ma mission consistait à la mise en place d’une plateforme de conseil connue sous le nom du robo-advisor en ligne qui permet aux investisseurs d’avoir une idée globale sur le marché, et investir leurs épargnes dans des portefeuilles. Cette période vécue au sein de la banque est passée par plusieurs étapes : une première phase où j’ai découvert la salle de marché et les différents métiers, dans un deuxième temps, j’ai essayé de comprendre la problématique et avoir une conception sur ce qui doit être fait, puis désigner les différents outils qui vont être utilisés lors de l’implémentation, après une dernière phase de réalisation où j’ai répondu présent au besoin par l’intermédiaire de l’application. En effet, ma tâche me dictait à développer un environnement web dédiés aux investisseurs désirant intégrer le marché financier mais n’ayant pas le minimum du montant qui est exigé par les sociétés de gestion. Automatisation de la gestion des investissements en OPCVM [projet fin études] / Aymane Barkaoui, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : salle de marché, investissements, plateforme de conseils, environnement web. Index. décimale : mast 20/17 Résumé : Le présent document représente le fruit d’un travail réalisé dans le cadre du projet de fin d’études effectué au sein de la Banque Populaire. Le stage a pour objectif de découvrir l’environnement professionnel dans un premier temps et après mettre en application ce qui a été acquis lors de la formation. Ma mission consistait à la mise en place d’une plateforme de conseil connue sous le nom du robo-advisor en ligne qui permet aux investisseurs d’avoir une idée globale sur le marché, et investir leurs épargnes dans des portefeuilles. Cette période vécue au sein de la banque est passée par plusieurs étapes : une première phase où j’ai découvert la salle de marché et les différents métiers, dans un deuxième temps, j’ai essayé de comprendre la problématique et avoir une conception sur ce qui doit être fait, puis désigner les différents outils qui vont être utilisés lors de l’implémentation, après une dernière phase de réalisation où j’ai répondu présent au besoin par l’intermédiaire de l’application. En effet, ma tâche me dictait à développer un environnement web dédiés aux investisseurs désirant intégrer le marché financier mais n’ayant pas le minimum du montant qui est exigé par les sociétés de gestion.

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mast 20/17	mast 20/17 AYM	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/17	Disponible

Automatisation des processus Middle Office / Naoufal KHARKHOUR

Public ISBD Titre : Automatisation des processus Middle Office Type de document : projet fin études Auteurs : Naoufal KHARKHOUR, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Middle Office, .NET, WinForm, WPF, WCF Index. décimale : mast 9/17 Résumé : Le présent rapport synthétise le travail effectué dans le cadre du projet de fin d’études effectué au sein de LA BMCE CAPITAL. Ma mission consiste en automatisation des traitements manuels et le contrôle des deals, plus précisément celles du MO, pour l’amélioration du processus fonctionnel de ce dernier. Mon stage de fin d’étude au sein de la BMCE CAPITAL est fait suivant plusieurs phase ; une phase d’accompagnement de l’équipe du MO pour but de comprendre leur métier, pendant la même période une auto-formation et initialisation sur les technologies .NET tel que WinForm, WPF, WCF a été nécessaire. Ensuite, une étude préliminaire qui m’a permis de spécifier les besoins, par la suite, la phase d’analyse et de conception pour parvenir à dresser les diagrammes nécessaires afin de bien cerner le périmètre des modules du projet. Enfin, la phase réalisation qui permet de mettre en oeuvre les outils d’environnement logiciel proposés par l’entreprise d’accueil afin de développer le projet conçu. En effet, ma contribution porte essentiellement sur la conception et la réalisation d’une application Desktop pour l’ensemble des membres du middle office qui regroupe les différents traitements quotidiens. Automatisation des processus Middle Office [projet fin études] / Naoufal KHARKHOUR, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Middle Office, .NET, WinForm, WPF, WCF Index. décimale : mast 9/17 Résumé : Le présent rapport synthétise le travail effectué dans le cadre du projet de fin d’études effectué au sein de LA BMCE CAPITAL. Ma mission consiste en automatisation des traitements manuels et le contrôle des deals, plus précisément celles du MO, pour l’amélioration du processus fonctionnel de ce dernier. Mon stage de fin d’étude au sein de la BMCE CAPITAL est fait suivant plusieurs phase ; une phase d’accompagnement de l’équipe du MO pour but de comprendre leur métier, pendant la même période une auto-formation et initialisation sur les technologies .NET tel que WinForm, WPF, WCF a été nécessaire. Ensuite, une étude préliminaire qui m’a permis de spécifier les besoins, par la suite, la phase d’analyse et de conception pour parvenir à dresser les diagrammes nécessaires afin de bien cerner le périmètre des modules du projet. Enfin, la phase réalisation qui permet de mettre en oeuvre les outils d’environnement logiciel proposés par l’entreprise d’accueil afin de développer le projet conçu. En effet, ma contribution porte essentiellement sur la conception et la réalisation d’une application Desktop pour l’ensemble des membres du middle office qui regroupe les différents traitements quotidiens.

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mast 9/17	mast 9/17 NAO	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/17	Disponible

Automatisation des processus Middle Office (activité asset management) / Hamza EL HADRY

Public ISBD Titre : Automatisation des processus Middle Office (activité asset management) Type de document : projet fin études Auteurs : Hamza EL HADRY, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : POO, TA, Gestion de portefeuille, Optimisation Index. décimale : mast 2/17 Résumé : Ce projet de fin d’études s’inscrit dans le cadre de l’obtention du diplôme master spécialisé en ingénierie pour la finance et la gestion des risques. Il a été réalisé au sein de BMCE CAPITAL Solutions. Dans ce travail, nous avons mis en oeuvre des nouvelles stratégies de gestion de portefeuille d’actions basées sur des méthodes statistiques pour l’optimisation d’actifs financiers, et l’implémentation des algorithmes de trading automatique (TA) en utilisant un langage de POO qui permet de déterminer une stratégie d’allocation optimale en termes de rendement et de risque minimal. Automatisation des processus Middle Office (activité asset management) [projet fin études] / Hamza EL HADRY, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : POO, TA, Gestion de portefeuille, Optimisation Index. décimale : mast 2/17 Résumé : Ce projet de fin d’études s’inscrit dans le cadre de l’obtention du diplôme master spécialisé en ingénierie pour la finance et la gestion des risques. Il a été réalisé au sein de BMCE CAPITAL Solutions. Dans ce travail, nous avons mis en oeuvre des nouvelles stratégies de gestion de portefeuille d’actions basées sur des méthodes statistiques pour l’optimisation d’actifs financiers, et l’implémentation des algorithmes de trading automatique (TA) en utilisant un langage de POO qui permet de déterminer une stratégie d’allocation optimale en termes de rendement et de risque minimal.

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mast 2/17	mast 2/17 HAM	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/17	Disponible

Banalisation du Numéro de Compte / GARNAOUI Imane

Public ISBD Titre : Banalisation du Numéro de Compte Type de document : projet fin études Auteurs : GARNAOUI Imane, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 10/17 Résumé : Dans le cadre de ma deuxième année du Master spécialisé en ingénierie pour la finance et gestion des risques, j’ai effectué mon stage de fin d’étude à la Direction des Systèmes d’Information de CIH BANK au sein du domaine de gestion des produits. Mon projet de fin d’études est basé sur la banalisation du numéro de compte de manière à rendre les applications qui relèvent du domaine de « gestion client, produit et opérations agence » du système d’information du CIH BANK ne déduisent plus le radical client, le code produit et le code agence à partir du numéro de compte. Pour ce faire, j’ai commencé par recenser les applications qui utilisent le numéro de compte pour extraire le radical, code produit et le code agence. Ensuite, j’ai étudié l’impact de cette banalisation sur le système d’information relatif au domaine et finalement j’ai fourni des solutions techniques pour chacune des applications bancassurance. Banalisation du Numéro de Compte [projet fin études] / GARNAOUI Imane, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 10/17 Résumé : Dans le cadre de ma deuxième année du Master spécialisé en ingénierie pour la finance et gestion des risques, j’ai effectué mon stage de fin d’étude à la Direction des Systèmes d’Information de CIH BANK au sein du domaine de gestion des produits. Mon projet de fin d’études est basé sur la banalisation du numéro de compte de manière à rendre les applications qui relèvent du domaine de « gestion client, produit et opérations agence » du système d’information du CIH BANK ne déduisent plus le radical client, le code produit et le code agence à partir du numéro de compte. Pour ce faire, j’ai commencé par recenser les applications qui utilisent le numéro de compte pour extraire le radical, code produit et le code agence. Ensuite, j’ai étudié l’impact de cette banalisation sur le système d’information relatif au domaine et finalement j’ai fourni des solutions techniques pour chacune des applications bancassurance.

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mast 10/17	mast 10/17 GAR	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/17	Disponible

Calcul des indicateurs de performances de fonds d’investissement et optimisation de portefeuille d’actions / EL OUAHABI Mohamed

Public ISBD Titre : Calcul des indicateurs de performances de fonds d’investissement et optimisation de portefeuille d’actions Type de document : projet fin études Auteurs : EL OUAHABI Mohamed, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Fonds d’investissement – Portefeuille – Performance – Optimisation – Bourse - OPCVM Index. décimale : mast 11/17 Résumé : Chaque société de gestion d’actifs doit détenir un moyen rigoureux d’attributions les performances de fonds d’investissement permettant d’analyser et calculer les indicateurs de la performance d’un portefeuille en connectant à toutes les données de marchés. C’est dans cette perspective que s’inscrit mon projet de fin d’études au sein de la société de gestion d’actifs AD Capital. Dans un premier temps on introduit l’univers des indicateurs de gestion de risques et la performance des fonds et ensuite une présentation des algorithmes d’optimisation de portefeuille. En effet, ma mission est consistée à analyser et créer une base de données de marchées marocains de la bourse Casablanca et des organismes de placements collectifs des valeurs mobilières connecté automatiquement aux interfaces crées à Excel ensuite une interface de calcul les indicateurs de performance de fonds d’investissement et finalement implémenter des algorithmes d’optimisation de portefeuille des actions de la bourse Casablanca. Calcul des indicateurs de performances de fonds d’investissement et optimisation de portefeuille d’actions [projet fin études] / EL OUAHABI Mohamed, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Fonds d’investissement – Portefeuille – Performance – Optimisation – Bourse - OPCVM Index. décimale : mast 11/17 Résumé : Chaque société de gestion d’actifs doit détenir un moyen rigoureux d’attributions les performances de fonds d’investissement permettant d’analyser et calculer les indicateurs de la performance d’un portefeuille en connectant à toutes les données de marchés. C’est dans cette perspective que s’inscrit mon projet de fin d’études au sein de la société de gestion d’actifs AD Capital. Dans un premier temps on introduit l’univers des indicateurs de gestion de risques et la performance des fonds et ensuite une présentation des algorithmes d’optimisation de portefeuille. En effet, ma mission est consistée à analyser et créer une base de données de marchées marocains de la bourse Casablanca et des organismes de placements collectifs des valeurs mobilières connecté automatiquement aux interfaces crées à Excel ensuite une interface de calcul les indicateurs de performance de fonds d’investissement et finalement implémenter des algorithmes d’optimisation de portefeuille des actions de la bourse Casablanca.

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mast 11/17	mast 11/17 ELO	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/17	Disponible

Conception et implémentation d'un service web de recommandation en allocation d'actifs sous contraintes de risque / Ibnoukadi Ouassim

Public ISBD Titre : Conception et implémentation d'un service web de recommandation en allocation d'actifs sous contraintes de risque Type de document : projet fin études Auteurs : Ibnoukadi Ouassim, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 22/17 Conception et implémentation d'un service web de recommandation en allocation d'actifs sous contraintes de risque [projet fin études] / Ibnoukadi Ouassim, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 22/17

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mast 22/17	mast 22/17 IBN	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/17	Disponible

Conduite Ingénierie pour mise en place d’une plateforme Business Intelligence pour Administration Paiement Dans un environnement Cloud sécurisé. / AIT MOUSSA Mohamed / HAKKACHE Imad

Public ISBD Titre : Conduite Ingénierie pour mise en place d’une plateforme Business Intelligence pour Administration Paiement Dans un environnement Cloud sécurisé. Type de document : projet fin études Auteurs : AIT MOUSSA Mohamed / HAKKACHE Imad, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : ERP, Odoo, Site web, portail client, portail collaborateur. Index. décimale : mast 15/17 Résumé : Pour améliorer sa performance, l’entreprise d’aujourd’hui vise à automatiser la gestion interne de ses activités en faisant appel à des technologies informatiques. D’ailleurs c’est le cas de la société CSI Maroc Technologies qui souhaite optimiser la totalité de sa gestion autour d’un même système d’information à l’aide des progiciels de gestion intégrée connu sous l’acronyme ERP. Notre projet consiste à la mise en place d’une plateforme pour l’administration de paiement, en effet c’est la création d’un nouveau module qui regroupe la gestion des achats, la gestion des ventes et la gestion des notes de frais. Pour y arriver, il fallut une étude comparative des différents types des PGI existants dans le marché, qui a abouti au choix de Odoo. A l'aide de ce système unifié, les utilisateurs de différents métiers travaillent dans un environnement applicatif identique qui repose sur une base de données unique. Ce modèle permet d'assurer l'intégrité des données, la non-redondance de l'information, ainsi que la réduction des temps de traitement. La réalisation de ce projet est composée en deux grandes parties, Une première a été dédiée au développement de la plateforme en local, ainsi que la création d’un site web pour le compte de CSI Maroc Technologies et les deux portails client et collaborateur Conduite Ingénierie pour mise en place d’une plateforme Business Intelligence pour Administration Paiement Dans un environnement Cloud sécurisé. [projet fin études] / AIT MOUSSA Mohamed / HAKKACHE Imad, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : ERP, Odoo, Site web, portail client, portail collaborateur. Index. décimale : mast 15/17 Résumé : Pour améliorer sa performance, l’entreprise d’aujourd’hui vise à automatiser la gestion interne de ses activités en faisant appel à des technologies informatiques. D’ailleurs c’est le cas de la société CSI Maroc Technologies qui souhaite optimiser la totalité de sa gestion autour d’un même système d’information à l’aide des progiciels de gestion intégrée connu sous l’acronyme ERP. Notre projet consiste à la mise en place d’une plateforme pour l’administration de paiement, en effet c’est la création d’un nouveau module qui regroupe la gestion des achats, la gestion des ventes et la gestion des notes de frais. Pour y arriver, il fallut une étude comparative des différents types des PGI existants dans le marché, qui a abouti au choix de Odoo. A l'aide de ce système unifié, les utilisateurs de différents métiers travaillent dans un environnement applicatif identique qui repose sur une base de données unique. Ce modèle permet d'assurer l'intégrité des données, la non-redondance de l'information, ainsi que la réduction des temps de traitement. La réalisation de ce projet est composée en deux grandes parties, Une première a été dédiée au développement de la plateforme en local, ainsi que la création d’un site web pour le compte de CSI Maroc Technologies et les deux portails client et collaborateur

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mast 15/17	mast 15/17 AIT	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/17	Disponible

Contrôle et suivi des stratégies indicielles Cross Assets (marché globale : Europe, Amérique, et Asie) / Manal NACHIT / Mohammed EL HABIL

Public ISBD Titre : Contrôle et suivi des stratégies indicielles Cross Assets (marché globale : Europe, Amérique, et Asie) Type de document : projet fin études Auteurs : Manal NACHIT / Mohammed EL HABIL, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Indices boursiers, valorisation, panier d’indices, volatilité ciblée, roulement de contrats, ERC, gestion de portefeuille, opérations sur titres, futurs sur le forex, KPIs, roulement des futurs. Index. décimale : mast 3/17 Résumé : La complexité des produits structurés a fait qu’il est nécessaire de représenter leurs performances de manière objective, puis les contrôler et maintenir pour quantifier les gains ou pertes liés à la stratégie du produit. Il est de ce fait primordial de savoir construire puis calculer un indicateur qui retrace l’évolution de la valeur de ces investissements, pour ensuite pouvoir savoir comment le maintenir et le manipuler. L’objectif de ce travail est de construire, présenter et appliquer, sur plusieurs parties de ce processus, les activités de maintenance des indices. Nous introduisons donc, dans un premier lieu, les notions fondamentales qui concernent les indices boursiers. Ensuite, nous expliquons quelques stratégies utilisées et le processus de création de nouveaux indices, ainsi la structuration d’une gamme d’indices « SGI FX Market Access». Nous enchainerons après par une méthodologie de re-balancement très répandu, c’est l’ERC. L’application de cette méthode de re-balancement permettra de vérifier les poids utilisés dans les calculs de chaque indice, et donc permettra son contrôle. Nous attaquerons aussi dans un autre chapitre la classe majoritaire des indices, c’est les indices sur les actions et comment ceux-ci réagissent devant les opérations sur titres. Enfin, nous allons présenter un Dashboard développé schématisant les différents indicateurs de performance dans le cadre de l’activité maintenance des indices pour assurer un suivi quotidien sur l’état de la production des indices propriétaires. Contrôle et suivi des stratégies indicielles Cross Assets (marché globale : Europe, Amérique, et Asie) [projet fin études] / Manal NACHIT / Mohammed EL HABIL, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Indices boursiers, valorisation, panier d’indices, volatilité ciblée, roulement de contrats, ERC, gestion de portefeuille, opérations sur titres, futurs sur le forex, KPIs, roulement des futurs. Index. décimale : mast 3/17 Résumé : La complexité des produits structurés a fait qu’il est nécessaire de représenter leurs performances de manière objective, puis les contrôler et maintenir pour quantifier les gains ou pertes liés à la stratégie du produit. Il est de ce fait primordial de savoir construire puis calculer un indicateur qui retrace l’évolution de la valeur de ces investissements, pour ensuite pouvoir savoir comment le maintenir et le manipuler. L’objectif de ce travail est de construire, présenter et appliquer, sur plusieurs parties de ce processus, les activités de maintenance des indices. Nous introduisons donc, dans un premier lieu, les notions fondamentales qui concernent les indices boursiers. Ensuite, nous expliquons quelques stratégies utilisées et le processus de création de nouveaux indices, ainsi la structuration d’une gamme d’indices « SGI FX Market Access». Nous enchainerons après par une méthodologie de re-balancement très répandu, c’est l’ERC. L’application de cette méthode de re-balancement permettra de vérifier les poids utilisés dans les calculs de chaque indice, et donc permettra son contrôle. Nous attaquerons aussi dans un autre chapitre la classe majoritaire des indices, c’est les indices sur les actions et comment ceux-ci réagissent devant les opérations sur titres. Enfin, nous allons présenter un Dashboard développé schématisant les différents indicateurs de performance dans le cadre de l’activité maintenance des indices pour assurer un suivi quotidien sur l’état de la production des indices propriétaires.

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mast 3/17	mast 3/17 MAN	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/17	Disponible

Etude de la méthode de gauss quadrature pour le pricing des dérivés de taux / Hamdy Zineb

Public ISBD Titre : Etude de la méthode de gauss quadrature pour le pricing des dérivés de taux Type de document : projet fin études Auteurs : Hamdy Zineb, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 4/17 Résumé : La numérisation du trading a fait en sorte que les marchés financiers sont devenus plus dynamiques, rapides et fluctuants. Et par conséquent le trading est devenu une course à la vitesse : celui qui arrive le premier obtiendra le meilleur prix à l’achat ou à la vente).Le but est aussi d’empêcher les autres de se placer sur une valeur. Donc le temps est un paramètre trés important, pour cela les libraries utilisées pour le pricing des produits doivent donner des résultats en un un minimum de temps. C’est dans l’optique de répondre au besoin de diminuer le temps de calcul d’un pricer nommé MFM(multi formula model), que ce projet de fin d’études a été réalisé. En effet, le modèle MFM utilise une formule mathématique fermée qui nécessite une intégration numérique, actuellement on utilise la méthode Monté Carlo avec un nombre de trajectoires qui est égale à 200000 ce qui nécessite un temps de calcul important. Afin de diminuer ce temps de calcul, nous allons étudier une méthode numérique d’approximation d’intégrale qui est la méthode de gauss quadrature avec un nombre de points de quadrature moins important que Monté Carlo. Etude de la méthode de gauss quadrature pour le pricing des dérivés de taux [projet fin études] / Hamdy Zineb, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 4/17 Résumé : La numérisation du trading a fait en sorte que les marchés financiers sont devenus plus dynamiques, rapides et fluctuants. Et par conséquent le trading est devenu une course à la vitesse : celui qui arrive le premier obtiendra le meilleur prix à l’achat ou à la vente).Le but est aussi d’empêcher les autres de se placer sur une valeur. Donc le temps est un paramètre trés important, pour cela les libraries utilisées pour le pricing des produits doivent donner des résultats en un un minimum de temps. C’est dans l’optique de répondre au besoin de diminuer le temps de calcul d’un pricer nommé MFM(multi formula model), que ce projet de fin d’études a été réalisé. En effet, le modèle MFM utilise une formule mathématique fermée qui nécessite une intégration numérique, actuellement on utilise la méthode Monté Carlo avec un nombre de trajectoires qui est égale à 200000 ce qui nécessite un temps de calcul important. Afin de diminuer ce temps de calcul, nous allons étudier une méthode numérique d’approximation d’intégrale qui est la méthode de gauss quadrature avec un nombre de points de quadrature moins important que Monté Carlo.

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mast 4/17	mast 4/17 HAM	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/17	Disponible

Evaluation du risque de crédit pour les entreprises cotées en bourse de Casablanca par le modèle KMV et les techniques de scoring. / Nahla ERRAKIK

Public ISBD Titre : Evaluation du risque de crédit pour les entreprises cotées en bourse de Casablanca par le modèle KMV et les techniques de scoring. Type de document : projet fin études Auteurs : Nahla ERRAKIK, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Risque de crédit, probabilité de défaut, KMV, C#, DD, EDF, scoring, Moody’s. Index. décimale : mast 24/17 Résumé : Le présent document synthétise le travail effectué dans le cadre de mon stage de projet de fin d’études, qui s’est déroulé au sein de BMCE Capital, filiale du groupe BMCE Bank. L’objectif de ce projet est d’automatiser les processus d’évaluation du risque de crédit. L’évaluation du risque de crédit au sein de BMCE Capital se fait en adoptant plusieurs modèles, plus particulièrement le modèle KMV, qui est un modèle utilisé pour le calcul de la probabilité de défaut des entreprises cotées en bourse. Un autre processus d’évaluation du risque de crédit est l’évaluation par les techniques de scoring, qui utilisent des données et chiffres clés publiés par les entreprises cotées, pour calculer plusieurs ratios financiers. Ces ratios financiers donne une description de la santé financière de l’entreprise en question et permet ainsi d’avoir une idée sur le risque de crédit supporté par cette dernière. Je commencerai d’abord par détailler le cadre général du projet afin de se positionner dans le contexte du sujet et comprendre les différents besoins métiers. Ensuite, je présenterai quelques notions nécessaires pour la compréhension de la problématique, plus particulièrement la notion du risque en général et le risque de crédit en particulier. Puis, je présenterai le modèle adopté pour évaluer le risque de crédit (KMV) ainsi que l’évaluation de la solvabilité de l’entreprise emprunteuse par les techniques de scoring. Finalement, j’évoquerai la réalisation du projet en présentant les différents outils utilisés, la conception de l’application et les interfaces réalisées. Evaluation du risque de crédit pour les entreprises cotées en bourse de Casablanca par le modèle KMV et les techniques de scoring. [projet fin études] / Nahla ERRAKIK, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Risque de crédit, probabilité de défaut, KMV, C#, DD, EDF, scoring, Moody’s. Index. décimale : mast 24/17 Résumé : Le présent document synthétise le travail effectué dans le cadre de mon stage de projet de fin d’études, qui s’est déroulé au sein de BMCE Capital, filiale du groupe BMCE Bank. L’objectif de ce projet est d’automatiser les processus d’évaluation du risque de crédit. L’évaluation du risque de crédit au sein de BMCE Capital se fait en adoptant plusieurs modèles, plus particulièrement le modèle KMV, qui est un modèle utilisé pour le calcul de la probabilité de défaut des entreprises cotées en bourse. Un autre processus d’évaluation du risque de crédit est l’évaluation par les techniques de scoring, qui utilisent des données et chiffres clés publiés par les entreprises cotées, pour calculer plusieurs ratios financiers. Ces ratios financiers donne une description de la santé financière de l’entreprise en question et permet ainsi d’avoir une idée sur le risque de crédit supporté par cette dernière. Je commencerai d’abord par détailler le cadre général du projet afin de se positionner dans le contexte du sujet et comprendre les différents besoins métiers. Ensuite, je présenterai quelques notions nécessaires pour la compréhension de la problématique, plus particulièrement la notion du risque en général et le risque de crédit en particulier. Puis, je présenterai le modèle adopté pour évaluer le risque de crédit (KMV) ainsi que l’évaluation de la solvabilité de l’entreprise emprunteuse par les techniques de scoring. Finalement, j’évoquerai la réalisation du projet en présentant les différents outils utilisés, la conception de l’application et les interfaces réalisées.

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mast 24/17	mast 24/17 NAH	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/17	Disponible

Evaluation du risque de marché pour un portefeuille obligataire du CCG / KHARROUBI Hafsa

Public ISBD Titre : Evaluation du risque de marché pour un portefeuille obligataire du CCG Type de document : projet fin études Auteurs : KHARROUBI Hafsa, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : VaR (value at risk), potefeuille obligataire, risque de taux, Monte Carlo Index. décimale : mast 1/17 Résumé : Au cours de ces vingt dernières années, la Value at Risk (VaR) est devenue une mesure de risque de référence. Elle est très souvent utilisée par les compagnies d’assurance, les grandes banques et les sociétés de gestion d’actifs dans le cadre des nouvelles normes Solvabilité II et Bâle II. En particulier, la VaR est une mesure indispensable pour les services de risque de marché dont la vocation est de suivre quotidiennement le risque des portefeuilles des sociétés de gestion d’actifs. Ce document synthétise le travail effectué durant mon stage au sein de la Caisse Centrale de Garantie.Le travail consiste à valoriser les titres obligataires en respectant les conventions du marché. Nous nous sommes intéressés ensuite à l’exposition des obligations au risque de taux. Au premier lieu, je commencerai par détailler le cadre général du projet afin de se positionner dans le contexte du sujet.Ensuite , je présenterai quelques notions nécessaires pour la compréhension de la problématique, la notion du risque financier en général et le risque de taux en particulier.Enfin je présentrai la procédure de calcul de la VaR pour notre portefeuille en simulant les taux avec la loi log-normale afin d’obtenir les différents gains et pertes que notre portefeuille peut subir. Evaluation du risque de marché pour un portefeuille obligataire du CCG [projet fin études] / KHARROUBI Hafsa, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : VaR (value at risk), potefeuille obligataire, risque de taux, Monte Carlo Index. décimale : mast 1/17 Résumé : Au cours de ces vingt dernières années, la Value at Risk (VaR) est devenue une mesure de risque de référence. Elle est très souvent utilisée par les compagnies d’assurance, les grandes banques et les sociétés de gestion d’actifs dans le cadre des nouvelles normes Solvabilité II et Bâle II. En particulier, la VaR est une mesure indispensable pour les services de risque de marché dont la vocation est de suivre quotidiennement le risque des portefeuilles des sociétés de gestion d’actifs. Ce document synthétise le travail effectué durant mon stage au sein de la Caisse Centrale de Garantie.Le travail consiste à valoriser les titres obligataires en respectant les conventions du marché. Nous nous sommes intéressés ensuite à l’exposition des obligations au risque de taux. Au premier lieu, je commencerai par détailler le cadre général du projet afin de se positionner dans le contexte du sujet.Ensuite , je présenterai quelques notions nécessaires pour la compréhension de la problématique, la notion du risque financier en général et le risque de taux en particulier.Enfin je présentrai la procédure de calcul de la VaR pour notre portefeuille en simulant les taux avec la loi log-normale afin d’obtenir les différents gains et pertes que notre portefeuille peut subir.

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L’évaluation du « ROI » de l’entité de Gestion des Risques du Pôle Prévoyance CNRA / RCAR / Yasmine EL BOUAZZAOUI / El Mostafa BENBADI

Public ISBD Titre : L’évaluation du « ROI » de l’entité de Gestion des Risques du Pôle Prévoyance CNRA / RCAR Type de document : texte imprimé Auteurs : Yasmine EL BOUAZZAOUI / El Mostafa BENBADI, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : ROI, modèle de Phillips, modèle de Kirckpatrick, cartographie des risques, incidents des risques, impact, bénéfice. Index. décimale : mast 14/17 Résumé : Le présent document synthétise le travail effectué dans le cadre de notre projet de fin d’études, qui s’est déroulé au sein de CNRA/RCAR, Pôle Prévoyance du groupe Caisse de Dépôt et de Gestion. Il présente l’ensemble des étapes par lesquelles nous avons suivis afin de mener à bien notre travail. L’objectif de ce projet est d’appliquer la méthodologie ROI de Phillips pour calculer le retour sur investissement de l’entité de gestion des risques du Pôle Prévoyance de CDG qui a été mise en place en 2013, afin de mesurer son niveau de rentabilité durant ces années. Pour bien mener notre projet et atteindre notre objectif, nous avons commencé par détailler le cadre général du projet afin de se positionner dans le contexte du sujet et comprendre les différentes notions de ce dernier. Ensuite, nous avons présenté le modèle d’évaluation du retour sur investissement « le modèle de Phillips », et son modèle de base « le modèle de Kirckpatrick » qui permet d’évaluer un projet. La dernière partie met en relief l’application de la méthodologie de Phillips, l’étude de la cartographie des risques opérationnels et l’estimation des incidents, afin de conclure l’impact et les bénéfices cumulés depuis la mise en place de la structure de gestion des risques, et la mise en oeuvre du projet pour répondre au besoin formulé auparavant. L’évaluation du « ROI » de l’entité de Gestion des Risques du Pôle Prévoyance CNRA / RCAR [texte imprimé] / Yasmine EL BOUAZZAOUI / El Mostafa BENBADI, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : ROI, modèle de Phillips, modèle de Kirckpatrick, cartographie des risques, incidents des risques, impact, bénéfice. Index. décimale : mast 14/17 Résumé : Le présent document synthétise le travail effectué dans le cadre de notre projet de fin d’études, qui s’est déroulé au sein de CNRA/RCAR, Pôle Prévoyance du groupe Caisse de Dépôt et de Gestion. Il présente l’ensemble des étapes par lesquelles nous avons suivis afin de mener à bien notre travail. L’objectif de ce projet est d’appliquer la méthodologie ROI de Phillips pour calculer le retour sur investissement de l’entité de gestion des risques du Pôle Prévoyance de CDG qui a été mise en place en 2013, afin de mesurer son niveau de rentabilité durant ces années. Pour bien mener notre projet et atteindre notre objectif, nous avons commencé par détailler le cadre général du projet afin de se positionner dans le contexte du sujet et comprendre les différentes notions de ce dernier. Ensuite, nous avons présenté le modèle d’évaluation du retour sur investissement « le modèle de Phillips », et son modèle de base « le modèle de Kirckpatrick » qui permet d’évaluer un projet. La dernière partie met en relief l’application de la méthodologie de Phillips, l’étude de la cartographie des risques opérationnels et l’estimation des incidents, afin de conclure l’impact et les bénéfices cumulés depuis la mise en place de la structure de gestion des risques, et la mise en oeuvre du projet pour répondre au besoin formulé auparavant.

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GESTION DES RISQUES DE CREDIT des PME / Soukaina OUBABA / Soukaina ZOUHAIR

Public ISBD Titre : GESTION DES RISQUES DE CREDIT des PME Type de document : projet fin études Auteurs : Soukaina OUBABA / Soukaina ZOUHAIR, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 5/17 Résumé : Le présent document constitue une synthèse de notre projet de fin d’études effectué au sein du centre d’affaires d’Attijariwafa Bank. Ce travail s’inscrit dans le cadre de la gestion des risques de crédit bancaire des PME. L’objectif consiste à proposer une méthode qui diminue le risque de contrepartie. En effet, ce projet s’est déroulé en trois phases. La première partie consiste à formuler la problématique du projet, et définir les objectifs à atteindre. La deuxième partie présente les différents produits et services offerts aux PME, ainsi que les garanties exigées par la banque et les frais des services, ensuite les étapes de montage d’un dossier de crédit et une analyse d’un questionnaire adressé aux clients du centre d’affaires. Enfin, la dernière partie consiste à faire une description de l’analyse financière selon le modèle d’Attijariwafa Bank ainsi qu’une étude de cas effectuée selon ce dernier modèle, en outre, la méthode de l’analyse discriminante que nous avons proposé et qui permet de déterminer la solvabilité des nouveaux clients et modéliser le processus métier d’octroi de crédit. GESTION DES RISQUES DE CREDIT des PME [projet fin études] / Soukaina OUBABA / Soukaina ZOUHAIR, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Index. décimale : mast 5/17 Résumé : Le présent document constitue une synthèse de notre projet de fin d’études effectué au sein du centre d’affaires d’Attijariwafa Bank. Ce travail s’inscrit dans le cadre de la gestion des risques de crédit bancaire des PME. L’objectif consiste à proposer une méthode qui diminue le risque de contrepartie. En effet, ce projet s’est déroulé en trois phases. La première partie consiste à formuler la problématique du projet, et définir les objectifs à atteindre. La deuxième partie présente les différents produits et services offerts aux PME, ainsi que les garanties exigées par la banque et les frais des services, ensuite les étapes de montage d’un dossier de crédit et une analyse d’un questionnaire adressé aux clients du centre d’affaires. Enfin, la dernière partie consiste à faire une description de l’analyse financière selon le modèle d’Attijariwafa Bank ainsi qu’une étude de cas effectuée selon ce dernier modèle, en outre, la méthode de l’analyse discriminante que nous avons proposé et qui permet de déterminer la solvabilité des nouveaux clients et modéliser le processus métier d’octroi de crédit.

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Islamic Services in Trade Finance : Intégration du module services islamiques dans FBCC / Farah ABOUELOMOUM / Bassam EL AZAMI EL ADLI

Public ISBD Titre : Islamic Services in Trade Finance : Intégration du module services islamiques dans FBCC Type de document : projet fin études Auteurs : Farah ABOUELOMOUM / Bassam EL AZAMI EL ADLI, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Trade finance, module, services islamiques, FBCC, Financement islamique, Charia, UML Index. décimale : mast 7/17 Résumé : Le présent document synthétise le travail qui a été effectué pendant les quatre premiers mois de notre stage au sein de la société Efficiency Management Consulting. L’objectif principal de ce projet de stage est de travailler en groupe avec des business analystes afin de définir et documenter les spécifications fonctionnelles de Islamic Trade Finance. Le deuxième objectif s’introduit dans le cadre technique du projet, notamment le développement et l’implémentation d’un nouveau module dédié au services islamiques afin de gérer et manipuler les fonctionnalités reliées à ce nouveau module pour la solution bancaire FBCC. Suite au besoin du client, l’équipe R&D du Trade finance au sein d’Efficiency souhaite réadapter la solution de Fusion Banking qui traite les transactions liées au financement du commerce suivant le système financier classique, au nouveau mode de financement islamique en utilisant des instruments financiers conforme à Charia. Nous envisageons débuter notre rapport par situer le contexte général du projet, puis nous passons à l’explication de l’ensemble des notions et les aspects théoriques nécessaires à la bonne compréhension du sujet. Ensuite nous abordons le chapitre de l’analyse et la conception en utilisant le langage de modélisation UML. La dernière partie est destinée à la mise en oeuvre et réalisation du projet. Islamic Services in Trade Finance : Intégration du module services islamiques dans FBCC [projet fin études] / Farah ABOUELOMOUM / Bassam EL AZAMI EL ADLI, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Trade finance, module, services islamiques, FBCC, Financement islamique, Charia, UML Index. décimale : mast 7/17 Résumé : Le présent document synthétise le travail qui a été effectué pendant les quatre premiers mois de notre stage au sein de la société Efficiency Management Consulting. L’objectif principal de ce projet de stage est de travailler en groupe avec des business analystes afin de définir et documenter les spécifications fonctionnelles de Islamic Trade Finance. Le deuxième objectif s’introduit dans le cadre technique du projet, notamment le développement et l’implémentation d’un nouveau module dédié au services islamiques afin de gérer et manipuler les fonctionnalités reliées à ce nouveau module pour la solution bancaire FBCC. Suite au besoin du client, l’équipe R&D du Trade finance au sein d’Efficiency souhaite réadapter la solution de Fusion Banking qui traite les transactions liées au financement du commerce suivant le système financier classique, au nouveau mode de financement islamique en utilisant des instruments financiers conforme à Charia. Nous envisageons débuter notre rapport par situer le contexte général du projet, puis nous passons à l’explication de l’ensemble des notions et les aspects théoriques nécessaires à la bonne compréhension du sujet. Ensuite nous abordons le chapitre de l’analyse et la conception en utilisant le langage de modélisation UML. La dernière partie est destinée à la mise en oeuvre et réalisation du projet.

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