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Valorisation et explication du PnL (Profit & Loss) : Taux et change / Imane KHOUMCHANE

Public ISBD Titre : Valorisation et explication du PnL (Profit & Loss) : Taux et change Type de document : projet fin études Auteurs : Imane KHOUMCHANE, Auteur Année de publication : 2017 Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Middle Office, PNL, portefeuille, obligation,P&l attribution, options Index. décimale : mast 6/17 Résumé : Ce présent mémoire est une synthèse du stage effectué dans le cadre de mon projet de fin d’études pour l’obtention du titre Master spécialisé en ingénierie pour la finance et gestion des risques. C’est dans l’optique de répondre au besoin du P&L attribution, à savoir décortiquer les différents impacts causant la perte ou le profit, que ce projet de fin d’études a été réalisé. La première étape de ce travail consiste valoriser les titres obligataires en respectant les conventions du marché. Nous nous sommes intéressés ensuite à la valorisation et l’explication du P&L en ressortant les deux principaux impacts (temps et taux). La deuxième étape est d’appliquer cette explication du P&L en utilisant les sensibilités mais cette fois-ci sur un autre produit dérivé qui est l’option. Enfin, dans un dernier chapitre, nous donnons un aperçu sur la gestion de la variation d’un portefeuille d’options en utilisant ce qu’on appelle la couverture delta neutre. Valorisation et explication du PnL (Profit & Loss) : Taux et change [projet fin études] / Imane KHOUMCHANE, Auteur . - 2017. Langues : Français (fre) Catégories : Ingénierie Finance et la Gestion des Risques (IFGR) Mots-clés : Middle Office, PNL, portefeuille, obligation,P&l attribution, options Index. décimale : mast 6/17 Résumé : Ce présent mémoire est une synthèse du stage effectué dans le cadre de mon projet de fin d’études pour l’obtention du titre Master spécialisé en ingénierie pour la finance et gestion des risques. C’est dans l’optique de répondre au besoin du P&L attribution, à savoir décortiquer les différents impacts causant la perte ou le profit, que ce projet de fin d’études a été réalisé. La première étape de ce travail consiste valoriser les titres obligataires en respectant les conventions du marché. Nous nous sommes intéressés ensuite à la valorisation et l’explication du P&L en ressortant les deux principaux impacts (temps et taux). La deuxième étape est d’appliquer cette explication du P&L en utilisant les sensibilités mais cette fois-ci sur un autre produit dérivé qui est l’option. Enfin, dans un dernier chapitre, nous donnons un aperçu sur la gestion de la variation d’un portefeuille d’options en utilisant ce qu’on appelle la couverture delta neutre.

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mast 6/17	mast 6/17 IMA	Texte imprimé	Unité des masters	Mast/17	Disponible